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id: "MAP-OQI-006-ml-signals"
title: "Mapa de OQI-006-ml-signals"
type: "Index"
project: "trading-platform"
updated_date: "2026-01-25"
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# _MAP: OQI-006 - Senales ML

**Ultima actualizacion:** 2026-01-25
**Estado:** Implementado (Multi-Strategy Ensemble)
**Version:** 3.0.0

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## Propósito

Esta épica implementa el sistema de predicciones y señales de trading basado en Machine Learning, utilizando modelos XGBoost para predecir rangos de precio y generar señales de entrada/salida.

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## Contenido del Directorio

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OQI-006-ml-signals/
├── README.md                    # Documentación técnica existente
├── _MAP.md                      # Este archivo - índice
├── requerimientos/              # Documentos de requerimientos funcionales
│   ├── RF-ML-001-predicciones.md    # Predicción de precios
│   ├── RF-ML-002-senales.md         # Generación de señales
│   ├── RF-ML-003-indicadores.md     # Indicadores técnicos
│   ├── RF-ML-004-entrenamiento.md   # Pipeline de entrenamiento
│   └── RF-ML-005-notificaciones.md  # Alertas de señales
├── especificaciones/            # Especificaciones técnicas
│   ├── ET-ML-001-arquitectura.md    # Arquitectura ML
│   ├── ET-ML-002-modelos.md         # Modelos XGBoost
│   ├── ET-ML-003-features.md        # Feature engineering
│   ├── ET-ML-004-api.md             # FastAPI endpoints
│   ├── ET-ML-005-integracion.md     # Integración con backend
│   ├── ET-ML-006-enhanced-range-predictor.md  # Enhanced Range Predictor
│   └── ET-ML-007-hierarchical-attention.md    # Hierarchical Attention Architecture (Nivel 0-1-2)
├── historias-usuario/           # User Stories (5 prioritarias documentadas)
│   ├── US-ML-001-ver-prediccion.md      # ✅ P0 - 5 SP
│   ├── US-ML-002-ver-senal.md           # ✅ P0 - 5 SP
│   ├── US-ML-004-ver-accuracy.md        # ✅ P1 - 3 SP
│   ├── US-ML-006-senal-en-chart.md      # ✅ P0 - 5 SP
│   └── US-ML-007-historial-senales.md   # ✅ P1 - 3 SP
└── implementacion/              # Trazabilidad de implementación
    ├── TRACEABILITY.yml
    └── PLAN-ENHANCED-RANGE-PREDICTOR.md  # ✅ NEW - Plan de ejecución
```

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## Requerimientos Funcionales

| ID | Nombre | Prioridad | SP | Estado |
|----|--------|-----------|-----|--------|
| RF-ML-001 | Predicción de Precios | P0 | 10 | ✅ Implementado + Documentado |
| RF-ML-002 | Generación de Señales | P0 | 10 | ✅ Implementado + Documentado |
| RF-ML-003 | Indicadores Técnicos | P1 | 5 | ✅ Implementado + Documentado |
| RF-ML-004 | Pipeline de Entrenamiento | P1 | 8 | ✅ Implementado + Documentado |
| RF-ML-005 | Alertas de Señales | P2 | 7 | ✅ Documentado |

**Total:** 40 SP (100% documentados)

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## Especificaciones Técnicas

| ID | Nombre | Componente | Estado |
|----|--------|------------|--------|
| ET-ML-001 | Arquitectura | ML Engine | Documentado |
| ET-ML-002 | Modelos XGBoost | ML Engine | Documentado |
| ET-ML-003 | Feature Engineering | ML Engine | Documentado |
| ET-ML-004 | FastAPI Endpoints | FastAPI | Documentado |
| ET-ML-005 | Integracion Backend | Backend | Documentado |
| ET-ML-006 | Enhanced Range Predictor | ML Engine | Documentado + Implementado |
| ET-ML-007 | Hierarchical Attention Architecture | ML Engine | Documentado + Implementado |
| ET-ML-008 | Frontend Components | Frontend | Documentado |
| ET-ML-008-ict | ICT Analysis Card | Frontend | Documentado |
| ET-ML-009 | Multi-Strategy Ensemble | ML Engine | **Documentado + Implementado** |
| ET-ML-009-ensemble | Ensemble Signal | ML Engine | Documentado |
| ET-ML-010 | PVA Strategy (Transformer+XGBoost) | ML Engine | **Documentado + Implementado** |
| ET-ML-011 | MRD Strategy (HMM+LSTM+XGBoost) | ML Engine | **Documentado + Implementado** |
| ET-ML-012 | VBP Strategy (CNN+Attention+XGBoost) | ML Engine | **Documentado + Implementado** |
| ET-ML-013 | MSA Strategy (Market Structure) | ML Engine | **Documentado + Implementado** |
| ET-ML-014 | MTS Strategy (Hierarchical Attention) | ML Engine | **Documentado + Implementado** |
| ET-ML-015 | Backtesting Framework | ML Engine | **Documentado + Implementado** |

**Total:** 17 ET (100% documentados, 11 implementados)

### Especificaciones de Estrategias ML (TASK-2026-01-25-ML-TRAINING-ENHANCEMENT)

Las especificaciones ET-ML-010 a ET-ML-015 fueron creadas como parte de la mejora integral de modelos ML:

| Estrategia | Arquitectura | Objetivo | Archivos |
|------------|--------------|----------|----------|
| **PVA** | Transformer (4 layers) + XGBoost | Price variation time-agnostic | `strategies/pva/` |
| **MRD** | HMM (3 states) + LSTM + XGBoost | Regime detection | `strategies/mrd/` |
| **VBP** | CNN 1D + Attention + XGBoost | Volatility breakout | `strategies/vbp/` |
| **MSA** | XGBoost (ICT/SMC) | Market structure | `strategies/msa/` |
| **MTS** | Hierarchical Attention Network | Multi-timeframe synthesis | `strategies/mts/` |

**Neural Gating Metamodel:** Combina las 5 estrategias con pesos dinámicos.
**Objetivo:** 80% de efectividad en operaciones.

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## Historias de Usuario

### Historias Prioritarias (Documentadas)

| ID | Historia | Prioridad | SP | Estado |
|----|----------|-----------|-----|--------|
| US-ML-001 | Ver predicción de precio | P0 | 5 | ✅ Documentado |
| US-ML-002 | Ver señal de trading | P0 | 5 | ✅ Documentado |
| US-ML-004 | Ver accuracy del modelo | P1 | 3 | ✅ Documentado |
| US-ML-006 | Ver señal en el chart | P0 | 5 | ✅ Documentado |
| US-ML-007 | Ver historial de señales | P1 | 3 | ✅ Documentado |

**Subtotal:** 21 SP documentados

### Historias Adicionales (Pendientes)

| ID | Historia | Prioridad | SP | Estado |
|----|----------|-----------|-----|--------|
| US-ML-003 | Configurar alertas de señales | P1 | 3 | Pendiente |
| US-ML-005 | Ver indicadores técnicos | P1 | 3 | Pendiente |
| US-ML-008 | Filtrar por confianza | P2 | 2 | Pendiente |
| US-ML-009 | Exportar señales a CSV | P2 | 2 | Pendiente |
| US-ML-010 | Recibir notificación push | P2 | 5 | Pendiente |

**Total:** 40 SP (21 documentados + 19 restantes)

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## Modelos Implementados

### Hierarchical Attention Architecture (NEW - 2026-01-07)
- **Arquitectura:** 3 niveles jerarquicos
- **Nivel 0 - AttentionScoreModel:**
  - Algoritmo: XGBoost dual (regresion + clasificacion)
  - Features: 9 (volume_ratio, volume_z, ATR, ATR_ratio, CMF, MFI, OBV_delta, BB_width, displacement)
  - Output: attention_score (0-3) + attention_class (low/medium/high)
  - Target: move_multiplier = future_range / rolling_median(range)
  - Estado: **Implementado**
- **Nivel 1 - SymbolTimeframeModel:**
  - Modelos base con attention features (52 features = 50 base + 2 attention)
  - Estado: **Implementado**
- **Nivel 2 - AssetMetamodel:**
  - Sintetiza predicciones de 5m y 15m
  - Estado: **Pendiente**
- **Archivos:**
  - `src/models/attention_score_model.py`
  - `src/training/attention_trainer.py`
  - `src/training/symbol_timeframe_trainer.py` (modificado)
  - `scripts/train_attention_model.py`
  - `scripts/train_symbol_timeframe_models.py` (modificado)

### EnhancedRangePredictor (2026-01-05)
- **Algoritmo:** Dual Horizon XGBoost Ensemble
- **Predice:** ΔHigh/ΔLow en múltiplos de factor base (5 USD para XAUUSD)
- **Features:** ~40 (volatilidad, momentum, sesión, ATR)
- **Arquitectura:**
  - Modelo largo plazo (5 años): patrones estructurales
  - Modelo corto plazo (3 meses): adaptación a régimen actual
- **Atención:** Pesos por sesión (London/NY overlap 2x) + ATR
- **Filtro:** R:R ratio mínimo 2:1
- **Archivos:**
  - `src/data/corrected_targets.py`
  - `src/training/sample_weighting.py`
  - `src/training/session_volatility_weighting.py`
  - `src/models/dual_horizon_ensemble.py`
  - `src/models/enhanced_range_predictor.py`
  - `scripts/train_enhanced_model.py`

### RangePredictor (v2.0 - Enhanced 2026-01-05)
- **Algoritmo:** XGBoost Regressor
- **Predice:** ΔHigh/ΔLow (rango de precio)
- **Features:** 21 + session features
- **Accuracy:** MAE 0.1% - 2%
- **v2.0 Mejoras:**
  - Sample weighting por magnitud de movimiento
  - Session weighting (London/NY overlap prioritarios)
  - ATR-based volatility weighting
  - Enhanced session features (cyclical encoding)

### MovementMagnitudePredictor (v2.0 - Enhanced 2026-01-05)
- **Algoritmo:** XGBoost Regressor (dual HIGH/LOW)
- **Predice:** Magnitud de movimiento en USD
- **Features:** ~50 (range, momentum, volatility, session)
- **v2.0 Mejoras:**
  - Sample weighting integrado
  - Session/volatility weighting
  - Asymmetry-based opportunity detection

### AMDDetectorML (v2.0 - Enhanced 2026-01-05)
- **Algoritmo:** XGBoost Classifier (multi-class)
- **Predice:** Fase AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution)
- **Features:** ~40 (volume, price action, structure, order flow)
- **v2.0 Mejoras:**
  - Sample weighting por movimiento forward
  - Session weighting integrado
  - Enhanced session features

### TPSLClassifier
- **Algoritmo:** XGBoost Classifier
- **Predice:** Take Profit vs Stop Loss primero
- **Features:** 15
- **Accuracy:** 68%

### SignalGenerator
- **Algoritmo:** Ensemble
- **Predice:** Señales de entrada (buy/sell/hold)
- **Features:** 21
- **Accuracy:** 65%

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## Módulos de Ponderación (v2.0)

Módulos compartidos para atención/weighting en todos los modelos:

### sample_weighting.py
- **Ubicación:** `src/training/sample_weighting.py`
- **Propósito:** Ponderar muestras por magnitud de movimiento
- **Configuración:**
  - `min_movement_threshold`: Umbral mínimo en USD
  - `large_movement_weight`: Peso para movimientos grandes (3.0x)
  - `small_movement_weight`: Peso para movimientos pequeños (0.3x)
  - `use_continuous_weighting`: Ponderación continua vs binaria
  - `min_rr_ratio`: R:R mínimo para validez

### session_volatility_weighting.py
- **Ubicación:** `src/training/session_volatility_weighting.py`
- **Propósito:** Ponderar muestras por volatilidad (ATR)
- **Configuración por defecto:**
  - `use_session_weighting: False` (deshabilitado - no pesos por hora)
  - `use_atr_weighting: True` (habilitado)
- **Volatilidad (ATR) - ACTIVO:**
  | Condición | Peso |
  |-----------|------|
  | ATR > P75 (alta volatilidad) | 1.5x |
  | ATR < P25 (lateral/consolidación) | 0.3x |
  | Normal | 1.0x |
- **Sesiones (DESHABILITADO por defecto):**
  - Pesos por hora de sesión están deshabilitados
  - Se pueden habilitar con `use_session_weighting=True` si se desea

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## Features Implementadas

### Volatilidad
- `volatility_5`, `volatility_10`, `volatility_20`, `volatility_50`
- `atr_5`, `atr_10`, `atr_20`, `atr_50`

### Momentum
- `momentum_5`, `momentum_10`, `momentum_20`
- `roc_5`, `roc_10`, `roc_20`

### Medias Móviles
- `sma_5`, `sma_10`, `sma_20`, `sma_50`
- `ema_5`, `ema_10`, `ema_20`, `ema_50`
- `sma_ratio_*`

### Indicadores
- `rsi_14` - Relative Strength Index
- `macd`, `macd_signal`, `macd_histogram`
- `bb_position` - Bollinger Bands

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## Horizontes de Predicción

| Horizonte | Candles (5min) | Tiempo | Uso |
|-----------|----------------|--------|-----|
| Scalping | 6 | 30 min | Trading rápido |
| Intraday | 18 | 90 min | Day trading |
| Swing | 36 | 3 horas | Swing trading |
| Position | 72 | 6 horas | Posiciones largas |

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## Dependencias

### Depende de:

- **OQI-001:** Autenticación - ✅ Completado
- **OQI-003:** Trading/Charts - Para mostrar señales

### Bloquea:

- **OQI-004:** Investment (agentes usan señales)

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## Stack Técnico

| Capa | Tecnología | Uso |
|------|------------|-----|
| ML Engine | Python 3.11 + FastAPI | API de predicciones |
| Models | XGBoost 2.x | Algoritmos ML |
| Data | Pandas + NumPy | Procesamiento |
| Market Data | Binance API | Datos en tiempo real |

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## Límites por Plan

| Plan | Señales/día | Horizontes | Símbolos |
|------|-------------|------------|----------|
| Free | 3 | Scalping | BTCUSDT |
| Basic | 10 | Scalping, Intraday | BTC, ETH |
| Pro | Ilimitado | Todos | Todos |
| Premium | Ilimitado + API | Todos + Custom | Todos |

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## Criterios de Aceptación

### Funcionales

- [ ] Predicciones disponibles para BTCUSDT y ETHUSDT
- [ ] 4 horizontes temporales funcionando
- [ ] Señales con nivel de confianza
- [ ] Indicadores técnicos en tiempo real
- [ ] Alertas configurables por usuario
- [ ] Señales mostradas en charts

### No Funcionales

- [ ] Predicción en < 500ms
- [ ] Entrenamiento automático diario
- [ ] 99.5% uptime del ML Engine

### Técnicos

- [ ] Cobertura de tests > 70%
- [ ] Métricas de accuracy en dashboard admin
- [ ] Logs de predicciones para auditoría

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## Hitos

| Hito | Entregables | Target |
|------|-------------|--------|
| M1 | ML Engine funcionando | Sprint 7 ✅ |
| M2 | Integración con backend | Sprint 7 |
| M3 | Señales en charts | Sprint 8 |
| M4 | Alertas + notificaciones | Sprint 8 |

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## Referencias

- [README Técnico](./README.md)
- [Vision del Producto](../../00-vision-general/VISION-PRODUCTO.md)
- [_MAP Fase MVP](../_MAP.md)
- [ML Engine Config](../../../../apps/ml-engine/config/)
