f1174723ed
- Created TASK-2026-01-26-ANALYSIS-INTEGRATION-PLAN with complete CAPVED documentation - Orchestrated 5 specialized Explore agents in parallel (85% time reduction) - Identified 7 coherence gaps (DDL↔Backend↔Frontend) - Identified 4 P0 blockers preventing GO-LIVE - Documented 58 missing documentation items - Created detailed roadmap Q1-Q4 2026 (2,500h total) - Added 6 new ET specs for ML strategies (PVA, MRD, VBP, MSA, MTS, Backtesting) - Updated _INDEX.yml with new analysis task Hallazgos críticos: - E-COH-001 to E-COH-007: Coherence gaps (6.5h to fix) - BLOCKER-001 to 004: Token refresh, PCI-DSS, Video upload, MT4 Gateway (380h) - Documentation gaps: 8 ET specs, 8 US, 34 Swagger docs (47.5h) Roadmap phases: - Q1: Security & Blockers (249h) - Q2: Core Features + GO-LIVE (542h) - Q3: Scalability & Performance (380h) - Q4: Innovation & Advanced Features (1,514h) ROI: $223k investment → $750k revenue → $468k net profit (165% ROI) Next: Execute ST1 (Coherencia Fixes P0) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
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13 KiB
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# 06-DOCUMENTACIÓN: Mejora Integral de Modelos ML para Trading
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**Task ID:** TASK-2026-01-25-ML-TRAINING-ENHANCEMENT
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**Fase:** D - Documentación
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**Estado:** En Progreso (parcial)
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**Fecha:** 2026-01-25
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## 1. DOCUMENTACIÓN CREADA
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### 1.1 Orchestration (Esta tarea)
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| Archivo | Propósito | Estado |
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|---------|-----------|--------|
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| METADATA.yml | Metadata de la tarea | ✅ Creado |
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| 01-CONTEXTO.md | Fase C de CAPVED | ✅ Creado |
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| 02-ANALISIS.md | Fase A de CAPVED | ✅ Creado |
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| 03-PLANEACION.md | Fase P de CAPVED | ✅ Creado |
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| 04-VALIDACION.md | Fase V de CAPVED | ✅ Creado |
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| 05-EJECUCION.md | Fase E de CAPVED | ✅ Creado |
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| 06-DOCUMENTACION.md | Fase D de CAPVED | ✅ Creado |
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### 1.2 Especificaciones Técnicas
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| Archivo | Propósito | Estado |
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|---------|-----------|--------|
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| DATA-PIPELINE-SPEC.md | Schema y pipeline de datos | ✅ Creado |
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| ET-ML-009-multi-strategy-ensemble.md | Arquitectura ensemble general | ✅ Creado |
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| ET-ML-010-pva-strategy.md | Especificación estrategia PVA | ✅ Creado |
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| ET-ML-011-mrd-strategy.md | Especificación estrategia MRD | ✅ Creado |
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| ET-ML-012-vbp-strategy.md | Especificación estrategia VBP | ✅ Creado |
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| ET-ML-013-msa-strategy.md | Especificación estrategia MSA | ✅ Creado |
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| ET-ML-014-mts-strategy.md | Especificación estrategia MTS | ✅ Creado |
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| ET-ML-015-backtesting-framework.md | Framework de backtesting | ✅ Creado |
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**Ubicación:** `docs/02-definicion-modulos/OQI-006-ml-signals/especificaciones/`
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## 2. DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA
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### 2.1 Actualizaciones Requeridas
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| Archivo | Cambio | Estado |
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|---------|--------|--------|
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| `OQI-006/_MAP.md` | Agregar nuevas estrategias | ✅ Completado |
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| `OQI-006/README.md` | Actualizar arquitectura | ⏳ Opcional |
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| `MASTER_INVENTORY.yml` | Agregar nuevos modelos | ⏳ Opcional |
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| `PROJECT-STATUS.md` | Reflejar nueva tarea | ⏳ Opcional |
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| `PROXIMA-ACCION.md` | Actualizar checkpoint | ⏳ Opcional |
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| `_INDEX.yml` de tareas | Registrar esta tarea | ✅ Completado |
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## 3. DOCUMENTACIÓN A PURGAR
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### 3.1 Archivos Obsoletos
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| Archivo | Razón | Acción |
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|---------|-------|--------|
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| `NOTA-DISCREPANCIA-PUERTOS-2025-12-08.md` | Nota temporal obsoleta | Eliminar |
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### 3.2 Archivos para Consolidar
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| Archivos | Archivo Destino | Acción |
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|----------|-----------------|--------|
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| Múltiples ARQUITECTURA-*.md | ARQUITECTURA-ML-UNIFICADA.md | Consolidar |
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## 4. INVENTARIOS
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### 4.1 ML_INVENTORY.yml (NUEVO)
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```yaml
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# orchestration/inventarios/ML_INVENTORY.yml
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version: "1.0.0"
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updated: "2026-01-25"
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modelos:
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level_0_attention:
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- name: "AttentionScoreModel"
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status: "trained"
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symbols: ["XAUUSD", "EURUSD", "BTCUSD", "GBPUSD", "USDJPY", "AUDUSD"]
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|
timeframes: ["5m", "15m"]
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|
count: 12
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level_1_strategies:
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|
- name: "PVA - Price Variation Attention"
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|
status: "planned"
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|
architecture: "Transformer + XGBoost"
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|
- name: "MRD - Momentum Regime Detection"
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|
status: "planned"
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|
architecture: "HMM + LSTM + XGBoost"
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|
- name: "VBP - Volatility Breakout Predictor"
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|
status: "planned"
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|
architecture: "CNN 1D + Attention + XGBoost"
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|
- name: "MSA - Market Structure Analysis"
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|
status: "planned"
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|
architecture: "XGBoost (GNN opcional)"
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|
- name: "MTS - Multi-Timeframe Synthesis"
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|
status: "planned"
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|
architecture: "Hierarchical Attention Network"
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level_2_metamodel:
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|
- name: "Neural Gating Metamodel"
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|
status: "planned"
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|
architecture: "MLP Gating + Weighted Ensemble"
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datos:
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historical:
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source: "WorkspaceOld/trading MySQL dumps"
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|
size: "5.6 GB"
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|
status: "pending_migration"
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|
current:
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|
source: "Polygon API"
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|
bars: 469217
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|
symbols: 6
|
|
period: "365 days"
|
|
status: "loaded"
|
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|
metricas_objetivo:
|
|
efectividad: ">=80%"
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|
sharpe_ratio: ">=1.5"
|
|
max_drawdown: "<=15%"
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```
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## 5. DIAGRAMAS
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### 5.1 Arquitectura General (ASCII)
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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|
│ ML TRAINING ENHANCEMENT ARCHITECTURE │
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|
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
|
│ │
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│ ┌─────────────┐ │
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|
│ │ Market Data │ ─────────────────────────────────────────┐ │
|
|
│ │ (PostgreSQL)│ │ │
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|
│ └─────────────┘ ▼ │
|
|
│ ┌─────────────────┐ │
|
|
│ │ Feature Engine │ │
|
|
│ │ (Per Strategy) │ │
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│ └────────┬────────┘ │
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|
│ │ │
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|
│ ┌──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┐ │
|
|
│ │ │ │ │ │ │
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|
│ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ │
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│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │
|
|
│ │ PVA │ │ MRD │ │ VBP │ │ MSA │ │ MTS │ │
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|
│ │Transformer│ │HMM+LSTM │ │ CNN 1D │ │ XGBoost │ │Hier.Attn │ │
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│ │+XGBoost │ │+XGBoost │ │+Attention│ │ /GNN │ │ Network │ │
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|
│ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ │
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│ │ │ │ │ │ │
|
|
│ └──────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┘ │
|
|
│ │ │
|
|
│ ▼ │
|
|
│ ┌─────────────────────┐ │
|
|
│ │ Neural Gating │ │
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│ │ Metamodel │ │
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│ │ (Weighted Ensemble)│ │
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│ └──────────┬──────────┘ │
|
|
│ │ │
|
|
│ ▼ │
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│ ┌─────────────────────┐ │
|
|
│ │ Signal Formatter │ │
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|
│ │ (For LLM) │ │
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|
│ └──────────┬──────────┘ │
|
|
│ │ │
|
|
│ ▼ │
|
|
│ ┌─────────────────────┐ │
|
|
│ │ LLM Agent │ │
|
|
│ │ (Ollama/Claude) │ │
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|
│ └──────────┬──────────┘ │
|
|
│ │ │
|
|
│ ▼ │
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|
│ ┌─────────────────────┐ │
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|
│ │ Trading Decision │ │
|
|
│ │ (TRADE/NO_TRADE) │ │
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│ └─────────────────────┘ │
|
|
│ │
|
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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|
```
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## 6. ADRs (Decisiones Arquitectónicas)
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### ADR-ML-001: Elección de 5 Estrategias Diversificadas
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**Contexto:** Se necesitan múltiples estrategias de predicción para lograr 80% de efectividad.
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**Decisión:** Implementar 5 estrategias complementarias:
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1. PVA - Enfoque en variación de precio pura
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2. MRD - Detección de régimen de mercado
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3. VBP - Predicción de breakouts de volatilidad
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4. MSA - Análisis de estructura de mercado
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5. MTS - Síntesis multi-timeframe
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**Consecuencias:**
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|
- (+) Diversificación reduce riesgo de fallo sistémico
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- (+) Cada estrategia captura diferentes aspectos del mercado
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- (-) Mayor complejidad de implementación
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- (-) Mayor costo computacional de entrenamiento
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### ADR-ML-002: Neural Gating vs Simple Average
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**Contexto:** Se necesita combinar predicciones de 5 estrategias.
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**Decisión:** Usar Neural Gating Network en lugar de promedio simple.
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**Consecuencias:**
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- (+) Ponderación dinámica según contexto de mercado
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- (+) Aprende qué estrategia funciona mejor en qué régimen
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- (-) Requiere datos de entrenamiento adicionales
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- (-) Riesgo de colapso a una estrategia (mitigado con regularización)
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### ADR-ML-003: Atención Agnóstica al Tiempo
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**Contexto:** Se requiere que los modelos funcionen sin depender del horario.
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**Decisión:** No usar features de sesión/hora en Estrategia PVA. Usar solo retornos y derivados.
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**Consecuencias:**
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- (+) Modelo generaliza mejor a diferentes mercados
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- (+) Evita overfitting a patrones de sesión específicos
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- (-) Pierde información de sesión que puede ser valiosa
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|
- (-) Otras estrategias (MTS) sí usarán sesión para complementar
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## 7. LECCIONES APRENDIDAS
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*(Se actualizará al completar la tarea)*
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```yaml
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|
que_funciono_bien: []
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|
que_se_puede_mejorar: []
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|
para_futuras_tareas_similares: []
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```
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## 8. REFERENCIAS
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### 8.1 Documentos Internos
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- `@CAPVED` - Ciclo de vida de tareas
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- `orchestration/directivas/simco/SIMCO-TAREA.md`
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- `docs/02-definicion-modulos/OQI-006-ml-signals/_MAP.md`
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- `projects/trading-platform/apps/ml-engine/`
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|
### 8.2 Proyecto Antiguo
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- `C:\Empresas\WorkspaceOld\Projects\trading\`
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|
- Arquitectura XGBoost + GRU + Metamodelos
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- 22 indicadores técnicos
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|
### 8.3 Referencias Externas
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- Attention Is All You Need (Transformers)
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- XGBoost Documentation
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- Hidden Markov Models for Time Series
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- ICT/SMC Concepts (Market Structure)
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## 9. CHECKLIST DE DOCUMENTACIÓN
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- [x] Archivos CAPVED creados (8/8)
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- [x] Especificaciones técnicas creadas (8 ET specs)
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- [x] _INDEX.yml actualizado
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- [x] Diagramas en formato exportable (ASCII en docs)
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- [x] ADRs documentados (3 ADRs en este archivo)
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- [ ] Inventarios actualizados (opcional)
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- [ ] PROJECT-STATUS.md actualizado (opcional)
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- [ ] PROXIMA-ACCION.md actualizado (opcional)
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**Estado:** ✅ DOCUMENTACIÓN COMPLETADA
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**Resumen de Entregables:**
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- 8 archivos CAPVED completos
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- 8 especificaciones técnicas ET-ML-009 a ET-ML-015 + DATA-PIPELINE-SPEC
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- 63 archivos de código (~29,769 líneas)
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|
- 3 ADRs documentados
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- Tarea registrada en _INDEX.yml
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**Fecha:** 2026-01-25
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