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618e3220bd
trading-platform/docs/02-definicion-modulos/OQI-008-portfolio-manager/_MAP.md
Adrian Flores Cortes 618e3220bd [F1-F3] feat: Complete entity types, stores, and documentation 
FASE 1 - DDL-Backend Coherence (continued):
- market-data.types.ts: Updated TickerRow, added Ohlcv5mRow, Ohlcv15mRow, OhlcvStagingRow
- llm.types.ts: Updated UserPreferences, UserMemory, Embedding + 3 Row types
- financial.types.ts: +6 types (Invoice, WalletAuditLog, etc.)
- entity.types.ts (trading): +5 types (Symbol, TradingBot, etc.)

FASE 2 - Backend-Frontend Coherence (continued):
- llmStore.ts: New Zustand store with session lifecycle management
- riskStore.ts: New Zustand store for risk assessment
- risk.service.ts: New service with 8 functions
- currency.service.ts: New service with 5 functions

FASE 3 - Documentation:
- OQI-007: Updated to 100% (7 ET, 11 US, 6 RF)
- OQI-008: Added ET-PFM-010-architecture.md, ET-PFM-011-goals-system.md
- Updated all _MAP.md and README.md indexes

Build validation: Backend tsc PASSED, Frontend Vite PASSED

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-01-28 22:39:10 -06:00

9.3 KiB
Raw Blame History

id title type project updated_date
MAP-OQI-008-portfolio-manager Mapa de OQI-008-portfolio-manager Index trading-platform 2026-01-28

_MAP: OQI-008 - Portfolio Manager

Ultima actualizacion: 2026-01-28 Estado: En Desarrollo (45% completado) Version: 1.1.0

Propósito

Esta épica implementa un sistema profesional de gestión de carteras a largo plazo con optimización de portfolios, rebalanceo automático, distribución de rendimientos y proyecciones de inversión.

Contenido del Directorio

OQI-008-portfolio-manager/
├── README.md                    # Documentacion tecnica principal
├── _MAP.md                      # Este archivo - indice
├── requerimientos/              # Documentos de requerimientos funcionales (7)
│   ├── RF-PFM-001-dashboard-portfolio.md    # Dashboard del portfolio
│   ├── RF-PFM-002-analisis-riesgo.md        # Analisis de riesgo (VaR, Sharpe)
│   ├── RF-PFM-003-rebalanceo.md             # Rebalanceo automatico
│   ├── RF-PFM-004-historial-transacciones.md # Historial de transacciones
│   ├── RF-PFM-005-comparacion-benchmark.md  # Comparacion vs benchmark
│   ├── RF-PFM-006-reportes-fiscales.md      # Reportes fiscales
│   └── RF-PFM-007-metas-inversion.md        # Metas de inversion
├── especificaciones/            # Especificaciones tecnicas (11)
│   ├── ET-PFM-001-arquitectura-dashboard.md # Arquitectura del dashboard
│   ├── ET-PFM-002-calculo-metricas.md       # Calculo de metricas
│   ├── ET-PFM-003-stress-testing.md         # Stress testing
│   ├── ET-PFM-004-motor-rebalanceo.md       # Motor de rebalanceo
│   ├── ET-PFM-005-historial-reportes.md     # Historial y reportes
│   ├── ET-PFM-006-reportes-fiscales.md      # Engine de reportes fiscales
│   ├── ET-PFM-007-motor-metas.md            # Motor de metas (entity)
│   ├── ET-PFM-008-frontend.md               # Especificacion frontend
│   ├── ET-PFM-009-custom-charts-svg-canvas.md # Charts SVG + Canvas
│   ├── ET-PFM-010-architecture.md           # **Arquitectura general sistema**
│   └── ET-PFM-011-goals-system.md           # **Sistema completo de Goals**
├── historias-usuario/           # User Stories (14)
│   ├── US-PFM-001-ver-resumen-portfolio.md  # Ver resumen del portfolio
│   ├── US-PFM-002-ver-posiciones.md         # Ver posiciones detalladas
│   ├── US-PFM-003-ver-metricas-riesgo.md    # Ver metricas de riesgo
│   ├── US-PFM-004-ejecutar-stress-test.md   # Ejecutar stress test
│   ├── US-PFM-005-configurar-asignacion.md  # Configurar asignacion
│   ├── US-PFM-006-ver-desviacion.md         # Ver desviacion de targets
│   ├── US-PFM-007-ejecutar-rebalanceo.md    # Ejecutar rebalanceo
│   ├── US-PFM-008-ver-historial.md          # Ver historial transacciones
│   ├── US-PFM-009-exportar-historial.md     # Exportar historial
│   ├── US-PFM-010-comparar-benchmark.md     # Comparar con benchmark
│   ├── US-PFM-011-metricas-benchmark.md     # Metricas de benchmark
│   ├── US-PFM-012-reporte-fiscal.md         # Generar reporte fiscal
│   ├── US-PFM-013-alerta-rebalanceo.md      # Alerta de rebalanceo
│   └── US-PFM-014-generar-pdf.md            # Generar reporte PDF
└── implementacion/              # Trazabilidad
    └── TRACEABILITY.yml

Requerimientos Funcionales

ID Nombre Prioridad SP Estado
RF-PFM-001 Dashboard del Portfolio P0 8 ✅ Documentado
RF-PFM-002 Análisis de Riesgo P0 10 ✅ Documentado
RF-PFM-003 Rebalanceo Automático P0 13 ✅ Documentado
RF-PFM-004 Historial de Transacciones P0 10 ✅ Documentado
RF-PFM-005 Comparación vs Benchmark P1 10 ✅ Documentado
RF-PFM-006 Reportes Fiscales P1 8 ✅ Documentado
RF-PFM-007 Metas de Inversión P2 6 ✅ Documentado

Total: 65 SP (100% documentados)

Especificaciones Tecnicas

ID Nombre Componente Estado
ET-PFM-001 Arquitectura Dashboard Frontend Documentado
ET-PFM-002 Calculo de Metricas Backend Documentado
ET-PFM-003 Stress Testing Risk Engine Documentado
ET-PFM-004 Motor de Rebalanceo Backend Documentado
ET-PFM-005 Historial y Reportes Backend Documentado
ET-PFM-006 Reportes Fiscales Tax Engine Documentado
ET-PFM-007 Motor de Metas (Entity) Goals Engine Documentado
ET-PFM-008 Frontend Completo Frontend Documentado
ET-PFM-009 Custom Charts SVG/Canvas Frontend Documentado
ET-PFM-010 Arquitectura General Sistema Documentado
ET-PFM-011 Sistema de Goals Completo Goals Engine Documentado

Total: 11 ET (100% documentados)

Historias de Usuario

ID Historia Prioridad SP Estado
US-PFM-001 Ver resumen del portfolio P0 5 Documentado
US-PFM-002 Ver posiciones detalladas P0 8 Documentado
US-PFM-003 Ver metricas de riesgo P0 5 Documentado
US-PFM-004 Ejecutar stress test P0 5 Documentado
US-PFM-005 Configurar asignacion target P0 8 Documentado
US-PFM-006 Ver desviacion de targets P1 5 Documentado
US-PFM-007 Ejecutar rebalanceo P1 5 Documentado
US-PFM-008 Ver historial de transacciones P1 3 Documentado
US-PFM-009 Exportar historial P2 5 Documentado
US-PFM-010 Comparar con benchmark P2 3 Documentado
US-PFM-011 Metricas de benchmark P1 5 Documentado
US-PFM-012 Generar reporte fiscal P2 8 Documentado
US-PFM-013 Alerta de rebalanceo P2 5 Documentado
US-PFM-014 Generar reporte PDF P0 5 Documentado

Total: 75 SP (100% documentados)

Perfiles de Riesgo

Perfil Atlas Orion Nova Cash Target Mensual
Ultra Conservador 70% 20% 0% 10% 2-3%
Conservador 50% 35% 5% 10% 3-5%
Moderado 30% 50% 15% 5% 5-8%
Agresivo 15% 45% 35% 5% 8-15%
Ultra Agresivo 5% 30% 60% 5% 15%+

Triggers de Rebalanceo

Tipo Condición Frecuencia
Drift Desviación > 5% Continuo
Calendario Día 1 del mes Mensual
Rendimiento Ganancia > 20% Por evento
Drawdown Pérdida > 15% Por evento
Objetivo Meta alcanzada Por evento

Distribución de Rendimientos

Esquema por Defecto:

  • 80% reinversión (compound growth)
  • 20% distribución al usuario

Frecuencias:

  • Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Manual

Destinos:

  • Wallet interno
  • Cuenta bancaria (Stripe payout)
  • Crypto wallet (futuro)

Dependencias

Depende de:

  • OQI-001: Autenticación
  • OQI-004: Investment Accounts (cuentas de inversión)
  • OQI-005: Payments (distribuciones, aportaciones)
  • OQI-006: ML Signals (performance de agentes)

Bloquea:

  • Ninguna

Stack Técnico

Capa Tecnología Uso
Frontend React + D3.js Dashboard y charts
Backend Express.js API REST
Database PostgreSQL Persistencia
Cálculos Python (NumPy, SciPy) Monte Carlo, métricas
Jobs Bull Queue + Redis Rebalanceo, distribuciones
Cache Redis Performance

Métricas del Portfolio

Performance

  • TWR (Time-Weighted Return)
  • MWR (Money-Weighted Return)
  • Sharpe Ratio
  • Sortino Ratio
  • Maximum Drawdown
  • Calmar Ratio

Risk

  • Beta vs benchmark
  • Alpha generation
  • Volatilidad
  • Value at Risk (VaR)

Criterios de Aceptación

Funcionales

  • Cuestionario de perfil de riesgo completo
  • Dashboard de portfolio con métricas
  • Rebalanceo automático funcionando
  • Distribuciones mensuales ejecutándose
  • Proyecciones Monte Carlo precisas
  • Metas de inversión con tracking

No Funcionales

  • Dashboard carga < 2 segundos
  • Simulaciones < 5 segundos (1000 escenarios)
  • Distribuciones procesadas en < 24 horas

Técnicos

  • Cobertura tests > 80%
  • Logs de auditoría completos
  • Documentación API

Hitos

Hito Entregables Target
M1 Perfiles + asignación básica Sprint 11
M2 Rebalanceo automático Sprint 12
M3 Distribuciones + wallet Sprint 12
M4 Proyecciones + metas Sprint 13
M5 Reportes + exportación Sprint 13

Referencias

Historial de Cambios

Fecha Version Descripcion
2025-12-05 1.0.0 Documentacion inicial
2026-01-25 1.0.1 Agregados ET-PFM-008, ET-PFM-009, US-PFM-013, US-PFM-014
2026-01-28 1.1.0 Agregados ET-PFM-010 (Arquitectura), ET-PFM-011 (Goals System)