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Standard: SIMCO-ESTANDAR-ORCHESTRATION v1.0.0
Level: CONSUMER (L2)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-01-24 14:38:26 -06:00

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PLAN-DESARROLLO-ML-FIRST-2026-01 Plan de Desarrollo ML-First - Trading Platform Plan trading-platform 1.0.0 2026-01-04 Orquestador - Tech Leader Aprobado 2026-01-04 Usuario

Plan de Desarrollo ML-First - Trading Platform

Version: 1.0.0 Fecha: 2026-01-04 Autor: Agente Orquestador / Tech Leader Estado: APROBADO - En Ejecucion


Resumen Ejecutivo

Este plan reordena el desarrollo de la plataforma Trading Platform segun las siguientes prioridades:

Prioridad Componente Objetivo
P0 Modelos ML Prediccion de maximos/minimos con 80%+ efectividad
P1 LLM Local + Fine-tuning Agente que analice predicciones y ejecute operaciones
P2 MCP Server + MT4/Binance Conector para ejecucion automatizada
P3 Visualizacion Web Graficos tipo TradingView con predicciones ML
P4 SaaS Features Stripe, wallet, cursos, membresias (posterior)

Objetivos de Rendimiento

Metrica Target
Efectividad operaciones ganadas 80%
Rendimiento semanal 30-100%
Prediccion de maximos/minimos Multiple temporalidades
Integraciones MT4 (Forex) + Binance (BTC)

1. Analisis del Estado Actual vs Prioridades

1.1 Estado Actual del Proyecto

Componente Estado Completitud Prioridad Actual
Auth/Users (OQI-001) Completado 100% Alta
Education (OQI-002) En desarrollo 40% Media
Trading Charts (OQI-003) En desarrollo 85% Alta
Investment Accounts (OQI-004) Planificado 30% Media
Payments Stripe (OQI-005) En desarrollo 30% Media
ML Signals (OQI-006) En desarrollo 70% Critica
LLM Agent (OQI-007) Planificado 20% Alta
Portfolio Manager (OQI-008) Planificado 10% Baja
Marketplace (OQI-009) Backlog 0% Baja

1.2 Gaps Identificados para Nuevas Prioridades

Gap 1: Validacion Temporal de Modelos ML

  • Problema: No hay estrategia definida para excluir ultimo ano de datos
  • Solucion: Implementar walk-forward validation con holdout del ultimo ano
  • Impacto: Critico para validar efectividad real de predicciones

Gap 2: Prediccion de Maximos/Minimos Multi-Temporalidad

  • Problema: RangePredictor actual solo tiene 15m y 1h
  • Solucion: Extender a 4h, 1D, 1W para diferentes estilos de trading
  • Impacto: Alto - necesario para objetivo de 30-100% semanal

Gap 3: Fine-tuning LLM con Estrategias

  • Problema: LLM Agent actual usa prompts estaticos, no fine-tuning
  • Solucion: Crear dataset de estrategias + entrenamiento con LoRA
  • Impacto: Critico para decision-making autonomo

Gap 4: MCP Server para MT4

  • Problema: No existe MCP server para integracion
  • Solucion: Crear MCP server que exponga tools para MT4 y Binance
  • Impacto: Critico para ejecucion automatizada

Gap 5: Integracion Binance para Bitcoin

  • Problema: Trading agents tiene Binance parcial, no optimizado para BTC
  • Solucion: Implementar estrategias especificas para Bitcoin
  • Impacto: Alto - diversificacion de mercados

2. Plan de Desarrollo Reordenado

FASE 0: Preparacion de Datos (Semana 1)

Objetivo: Preparar datasets con exclusion del ultimo ano para validacion

Datos Historicos (10 anos)
         |
         v
+---------------------+
|  Anos 1-9           | --> Training + Validation (Walk-forward)
+---------------------+
         |
         v
+---------------------+
|  Ano 10 (ultimo)    | --> Out-of-Sample Testing (NUNCA visto en training)
+---------------------+

Tareas:

ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F0-01 Configurar pipeline de ingesta de datos ML-SPECIALIST - 2 dias
F0-02 Implementar split temporal (excluir ultimo ano) ML-SPECIALIST F0-01 1 dia
F0-03 Crear datasets por temporalidad (5m, 15m, 1H, 4H, D, W) ML-SPECIALIST F0-02 2 dias
F0-04 Validar integridad de datos DATABASE F0-03 1 dia

Entregable: Datasets listos para entrenamiento con split temporal correcto


FASE 1: Modelos ML - Entrenamiento y Optimizacion (Semanas 2-4)

Objetivo: Modelos ML funcionando con metricas de produccion

Track 1.1: RangePredictor Multi-Temporalidad

# Horizontes a implementar
HORIZONS = {
    'scalping':   {'5m': 6,   '15m': 4},    # 30min - 1h
    'intraday':   {'1H': 4,   '4H': 2},     # 4h - 8h
    'swing':      {'4H': 6,   '1D': 2},     # 1-2 dias
    'position':   {'1D': 5,   '1W': 1}      # 1 semana
}

# Targets
TARGETS = {
    'delta_high': (max_high - entry_price) / entry_price,
    'delta_low':  (entry_price - min_low) / entry_price,
    'range_size': (max_high - min_low) / entry_price
}
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F1-01 Extender RangePredictor a todas las temporalidades ML-SPECIALIST F0-03 3 dias
F1-02 Implementar feature engineering multi-TF ML-SPECIALIST F1-01 2 dias
F1-03 Entrenar modelos con walk-forward validation ML-SPECIALIST F1-02 3 dias
F1-04 Optimizar hiperparametros con Optuna ML-SPECIALIST F1-03 2 dias
F1-05 Evaluar en datos out-of-sample (ultimo ano) ML-SPECIALIST F1-04 1 dia

Metricas Target:

  • MAE < 0.5% para prediccion de maximos/minimos
  • Directional Accuracy > 70%
  • R² > 0.3

Track 1.2: AMD Detector (Fases de Mercado)

ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F1-06 Completar implementacion AMDDetector ML-SPECIALIST F0-03 3 dias
F1-07 Crear labels automaticos para fases AMD ML-SPECIALIST F1-06 2 dias
F1-08 Entrenar y validar detector de fases ML-SPECIALIST F1-07 2 dias

Metricas Target:

  • Overall Accuracy > 70%
  • Macro F1 > 0.65

Track 1.3: TPSL Classifier (Optimizado para 80% Win Rate)

# Configuracion para objetivo de 80% win rate
RR_CONFIGS = [
    {'name': 'conservative', 'sl_atr': 0.5, 'tp_atr': 0.5, 'target_wr': 0.80},
    {'name': 'moderate',     'sl_atr': 0.5, 'tp_atr': 0.75, 'target_wr': 0.75},
    {'name': 'aggressive',   'sl_atr': 0.3, 'tp_atr': 0.9, 'target_wr': 0.70}
]
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F1-09 Ajustar TPSL para target 80% win rate ML-SPECIALIST F1-05 2 dias
F1-10 Calibrar probabilidades con isotonic ML-SPECIALIST F1-09 1 dia
F1-11 Backtesting de estrategias con TPSL ML-SPECIALIST F1-10 2 dias

Metricas Target:

  • Win Rate > 80% (en configuracion conservadora)
  • ROC-AUC > 0.90
  • Profit Factor > 2.0

Track 1.4: StrategyOrchestrator (Meta-Modelo)

ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F1-12 Implementar orquestador de senales ML-SPECIALIST F1-08, F1-11 3 dias
F1-13 Definir matriz de decision BACKEND F1-12 1 dia
F1-14 Backtesting completo del sistema ML-SPECIALIST F1-13 2 dias

Entregable Fase 1: Modelos ML entrenados y validados con metricas de produccion


FASE 2: LLM Local con Fine-Tuning (Semanas 5-7)

Objetivo: Agente LLM que analice predicciones ML y tome decisiones de trading

Track 2.1: Setup LLM Local

# Configuracion Ollama
llm:
  provider: "ollama"
  base_model: "llama3:8b"  # ~10GB VRAM
  fine_tuned_model: "trading-trader:v1"
  context_window: 8192
  temperature: 0.3  # Mas deterministico para trading
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F2-01 Configurar Ollama en GPU DEVOPS - 1 dia
F2-02 Desplegar modelo base Llama 3 8B DEVOPS F2-01 1 dia
F2-03 Crear API FastAPI para LLM local BACKEND F2-02 2 dias

Track 2.2: Creacion de Dataset para Fine-Tuning

# Estructura del dataset de entrenamiento
TRAINING_DATA = {
    'estrategias': [
        # AMD Strategy
        {
            'context': 'Fase de mercado: Accumulation, RSI: 35, Volumen: bajo',
            'analysis': 'El mercado esta en fase de acumulacion...',
            'decision': 'WAIT - Esperar confirmacion de ruptura',
            'reasoning': 'Smart money acumulando, esperar manipulacion'
        },
        # ICT Strategy
        {
            'context': 'OTE Zone: 0.705, Killzone: NY Open, FVG detectado',
            'analysis': 'Precio en zona OTE optima durante NY Open...',
            'decision': 'BUY - Entry en FVG con SL bajo swing low',
            'reasoning': 'Confluence de OTE + Killzone + FVG'
        },
        # + 1000+ ejemplos de decisiones de trading
    ],
    'analisis_predicciones': [
        {
            'ml_signal': {'delta_high': 0.8%, 'delta_low': 0.3%, 'phase': 'accumulation'},
            'analysis': 'Prediccion ML indica movimiento alcista...',
            'action': 'LONG con TP en delta_high, SL ajustado'
        }
    ],
    'gestion_riesgo': [
        # Ejemplos de position sizing, stop management, etc.
    ]
}
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F2-04 Definir estructura del dataset de fine-tuning ML-SPECIALIST - 1 dia
F2-05 Recopilar/crear ejemplos de estrategias AMD TRADING-STRATEGIST F2-04 3 dias
F2-06 Recopilar/crear ejemplos de estrategias ICT TRADING-STRATEGIST F2-04 3 dias
F2-07 Crear ejemplos de analisis de predicciones ML ML-SPECIALIST F2-04 2 dias
F2-08 Formatear dataset para fine-tuning (JSONL) ML-SPECIALIST F2-05, F2-06, F2-07 1 dia

Track 2.3: Fine-Tuning del Modelo

# Fine-tuning con LoRA (Low-Rank Adaptation)
LORA_CONFIG = {
    'r': 16,           # Rank
    'alpha': 32,       # Scaling factor
    'dropout': 0.05,
    'target_modules': ['q_proj', 'v_proj', 'k_proj', 'o_proj'],
    'epochs': 3,
    'learning_rate': 2e-4,
    'batch_size': 4
}
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F2-09 Setup entorno de fine-tuning (unsloth/axolotl) ML-SPECIALIST F2-02 1 dia
F2-10 Ejecutar fine-tuning con LoRA ML-SPECIALIST F2-08, F2-09 2 dias
F2-11 Evaluar modelo fine-tuned ML-SPECIALIST F2-10 1 dia
F2-12 Convertir a formato Ollama/GGUF ML-SPECIALIST F2-11 1 dia
F2-13 Desplegar modelo fine-tuned DEVOPS F2-12 1 dia

Track 2.4: Integracion LLM con ML Engine

ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F2-14 Crear tools de integracion con ML Engine BACKEND F1-14, F2-13 2 dias
F2-15 Implementar flujo de analisis de predicciones BACKEND F2-14 2 dias
F2-16 Crear sistema de decision automatizada BACKEND F2-15 2 dias
F2-17 Tests de integracion LLM + ML TESTING F2-16 2 dias

Entregable Fase 2: LLM local fine-tuned capaz de analizar predicciones ML


FASE 3: MCP Server + Integraciones de Ejecucion (Semanas 8-10)

Objetivo: MCP Server que conecte el agente LLM con MT4 y Binance

Track 3.1: MCP Server Core

// Estructura del MCP Server
const MCP_TOOLS = {
  // Trading Tools
  'execute_trade': {
    description: 'Ejecuta una operacion en el broker',
    parameters: {
      broker: 'mt4 | binance',
      symbol: 'string',
      action: 'buy | sell',
      lots: 'number',
      sl: 'number',
      tp: 'number'
    }
  },
  'get_positions': {
    description: 'Obtiene posiciones abiertas'
  },
  'close_position': {
    description: 'Cierra una posicion especifica'
  },
  'modify_position': {
    description: 'Modifica SL/TP de una posicion'
  },

  // Analysis Tools
  'get_ml_signal': {
    description: 'Obtiene senal ML actual para un simbolo'
  },
  'get_market_data': {
    description: 'Obtiene datos OHLCV actuales'
  },
  'get_amd_phase': {
    description: 'Obtiene fase AMD actual'
  },

  // Account Tools
  'get_account_info': {
    description: 'Obtiene info de la cuenta (balance, equity)'
  },
  'calculate_position_size': {
    description: 'Calcula tamano de posicion segun riesgo'
  }
};
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F3-01 Disenar arquitectura MCP Server MCP-ARCHITECT - 1 dia
F3-02 Implementar core del MCP Server MCP-DEVELOPER F3-01 3 dias
F3-03 Implementar tools de trading MCP-DEVELOPER F3-02 2 dias
F3-04 Implementar tools de analisis MCP-DEVELOPER F3-02 2 dias
F3-05 Implementar tools de cuenta MCP-DEVELOPER F3-02 1 dia

Track 3.2: Integracion MT4 via MetaAPI

ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F3-06 Completar cliente MetaAPI BACKEND F3-03 3 dias
F3-07 Implementar risk manager para MT4 BACKEND F3-06 2 dias
F3-08 Implementar position sizer BACKEND F3-07 1 dia
F3-09 Tests con cuenta demo MT4 TESTING F3-08 2 dias

Track 3.3: Integracion Binance para Bitcoin

# Configuracion especifica para BTC
BINANCE_BTC_CONFIG = {
    'symbol': 'BTCUSDT',
    'testnet': True,  # Iniciar en testnet
    'leverage': 1,     # Sin apalancamiento inicial
    'position_mode': 'one-way',
    'risk_per_trade': 0.02,  # 2%
    'strategies': ['trend_following', 'mean_reversion', 'breakout']
}
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F3-10 Configurar cliente Binance para BTC BACKEND F3-03 2 dias
F3-11 Adaptar modelos ML para BTC ML-SPECIALIST F1-14 2 dias
F3-12 Implementar estrategias BTC BACKEND F3-10, F3-11 3 dias
F3-13 Tests en Binance Testnet TESTING F3-12 2 dias

Track 3.4: Conexion MCP Server con LLM Agent

ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F3-14 Integrar MCP Server con LLM Agent BACKEND F2-17, F3-05 2 dias
F3-15 Implementar flujo de ejecucion automatizada BACKEND F3-14 2 dias
F3-16 Crear modos de operacion (passive/advisory/auto) BACKEND F3-15 1 dia
F3-17 Tests end-to-end del sistema TESTING F3-16 3 dias

Entregable Fase 3: Sistema completo de ejecucion automatizada via MCP Server


FASE 4: Visualizacion Web (Semanas 11-13)

Objetivo: Dashboard con graficos tipo TradingView mostrando predicciones ML

Track 4.1: Componente de Charts

// Usando Lightweight Charts de TradingView
const ChartConfig = {
  library: '@tradingview/lightweight-charts',
  features: {
    candlesticks: true,
    volume: true,
    drawings: true,
    indicators: ['SMA', 'RSI', 'AMD_Phase']
  },
  overlays: {
    ml_predictions: {
      predicted_high: 'green_line',
      predicted_low: 'red_line',
      confidence_band: 'shaded_area'
    },
    amd_phase: {
      accumulation: 'blue_bg',
      manipulation: 'orange_bg',
      distribution: 'red_bg'
    }
  }
};
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F4-01 Implementar componente Chart base FRONTEND - 3 dias
F4-02 Agregar overlay de predicciones ML FRONTEND F4-01 2 dias
F4-03 Agregar indicador de fase AMD FRONTEND F4-01 1 dia
F4-04 Implementar panel de senales FRONTEND F4-02 2 dias

Track 4.2: Dashboard de Admin

ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F4-05 Crear layout de dashboard FRONTEND - 2 dias
F4-06 Implementar panel de performance FRONTEND F4-05 2 dias
F4-07 Implementar historial de trades FRONTEND F4-05 1 dia
F4-08 Implementar estado de cuenta FRONTEND F4-05 1 dia
F4-09 Integracion WebSocket tiempo real FRONTEND F4-06 2 dias

Track 4.3: Integracion con Backend

ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F4-10 Crear API endpoints para dashboard BACKEND F3-17 2 dias
F4-11 Implementar WebSocket server BACKEND F4-10 2 dias
F4-12 Conectar frontend con APIs FRONTEND F4-09, F4-11 2 dias
F4-13 Tests de integracion UI TESTING F4-12 2 dias

Entregable Fase 4: Dashboard funcional con visualizacion de predicciones ML


FASE 5: SaaS Features (Post-MVP - Semanas 14+)

Nota: Esta fase se desarrolla DESPUES de tener el MVP operativo validado

Componentes a Desarrollar (En Orden)

  1. Definicion completa de Auth/Portales/Usuarios (aunque ya existe, refinar)
  2. Integracion Stripe (pagos y suscripciones)
  3. Wallet interno (fondeo de cuentas)
  4. Agentes con diferentes perfiles de riesgo (Atlas, Orion, Nova)
  5. Contenido educativo (cursos, quizzes)
  6. Membresias y tienda
ID Tarea Perfil Dependencia Estimacion
F5-01 Completar integracion Stripe BACKEND F4-13 5 dias
F5-02 Implementar sistema de wallet BACKEND F5-01 5 dias
F5-03 Crear portal de inversion (agentes) FRONTEND F5-02 5 dias
F5-04 Modulo de educacion FULL-STACK F5-03 10 dias
F5-05 Sistema de membresias BACKEND F5-01 5 dias
F5-06 Tienda in-app FULL-STACK F5-05 7 dias

3. Estrategia de Paralelizacion

Diagrama de Dependencias

Semana 1       Semana 2-4      Semana 5-7     Semana 8-10    Semana 11-13
---------      ----------      ----------     -----------    ------------

[FASE 0] ──────┬──> [FASE 1: ML] ─────────────────────────────────────────>
               │           │                       │
               │           └──> [FASE 2: LLM] ────>│
               │                       │           │
               │                       └──> [FASE 3: MCP] ───>│
               │                                   │           │
               │                                   │    [FASE 4: UI] ──>
               │                                   │           │
               └───────────────────────────────────────────────┴──> MVP

Equipos Paralelos Sugeridos

Equipo Perfiles Fases Foco
ML Team ML-SPECIALIST x2 F0, F1, F2 (parcial) Modelos y entrenamiento
LLM Team ML-SPECIALIST, BACKEND F2 Fine-tuning y agente
Integration Team BACKEND x2, MCP-DEVELOPER F3 MCP Server e integraciones
Frontend Team FRONTEND x2 F4 Dashboard y visualizacion
DevOps DEVOPS Transversal Infraestructura
QA TESTING Transversal Testing continuo

Sincronizacion

  • Daily standup: 15min por equipo
  • Weekly sync: Viernes, todos los equipos (30min)
  • Sprint review: Cada 2 semanas
  • Checkpoints criticos:
    • Fin F1: Modelos ML validados
    • Fin F2: LLM fine-tuned funcionando
    • Fin F3: Ejecucion automatizada lista
    • Fin F4: MVP completo

4. Metricas de Exito por Fase

FASE 1: Modelos ML

Metrica Target Critico
RangePredictor MAE < 0.5% Si
Directional Accuracy > 70% Si
AMD Detector Accuracy > 70% Si
TPSL Win Rate (conservative) > 80% Si
TPSL ROC-AUC > 0.90 Si
Backtest Profit Factor > 2.0 Si
Out-of-Sample Performance > 60% del in-sample Si

FASE 2: LLM Agent

Metrica Target Critico
Decision Accuracy > 75% Si
Response Latency < 2s Si
Strategy Adherence > 90% Si
Risk Rule Compliance 100% Si

FASE 3: Ejecucion

Metrica Target Critico
Order Execution Success > 99% Si
Latency MT4 < 500ms Si
Latency Binance < 200ms Si
Slippage < 3 pips Si

FASE 4: Visualizacion

Metrica Target Critico
Chart Load Time < 1s Si
Real-time Update < 100ms Si
UI Responsiveness 60fps No

5. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo Probabilidad Impacto Mitigacion
Modelos ML no alcanzan 80% win rate Media Alto Ajustar RR ratios, filtros de confianza
Fine-tuning LLM insuficiente Media Alto Aumentar dataset, iterar
Latencia de ejecucion alta Baja Alto MetaAPI cloud, optimizar network
Diferencias de precio entre brokers Alta Medio Price adjuster, validacion pre-trade
GPU insuficiente para LLM Baja Alto Usar modelo mas pequeno (Mistral 7B)
Overfitting en modelos ML Media Alto Walk-forward validation, regularizacion

6. Proximos Pasos Inmediatos

Dia 1-2: Preparacion

  1. Verificar disponibilidad de datos historicos

    • 10 anos de XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
    • Datos de BTC/USDT
  2. Configurar entorno de entrenamiento

    • GPU disponible (RTX 5060 Ti 16GB)
    • Ollama instalado
    • Dependencias Python
  3. Crear rama de desarrollo

    • feature/ml-first-development

Dia 3-7: Fase 0

  1. Implementar pipeline de datos
  2. Crear splits temporales
  3. Validar datasets

Semana 2+: Fase 1

  1. Comenzar entrenamiento de modelos
  2. Documentar resultados
  3. Iterar hasta alcanzar metricas

7. Referencias


Documento Generado: 2026-01-04 Proxima Revision: Despues de aprobacion Sistema: NEXUS + SIMCO v2.2.0