8f0235c096
- FASE-0: Diagnostic audit of 500+ files, 33 findings cataloged (7P0/8P1/12P2/6P3) - FASE-1: Resolved 7 P0 critical conflicts (ports, paths, dedup OQI-010/ADR-002, orphan schemas) - FASE-2: Resolved 8 P1 issues (traces, README/CLAUDE.md, DEPENDENCY-GRAPH v2.0, DDL drift, stack versions, DoR/DoD) - FASE-3: Resolved 12 P2 issues (archived tasks indexed, RNFs created, OQI-010 US/RF/ET, AGENTS v2.0) - FASE-4: Purged 3 obsolete docs to _archive/, fixed MODELO-NEGOCIO.md broken ref - FASE-5: Cross-layer validation (DDL→OQI 66%, OQI→BE 72%, BE→FE 78%, Inventories 95%) - FASE-6: INFORME-FINAL, SA-INDEX (18 subagents), METADATA COMPLETED 27/33 findings resolved (82%), 6 P3 deferred to backlog. 18 new files created, 40+ modified, 4 archived. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
390 lines
25 KiB
Markdown
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id: "README"
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title: "Portfolio Manager (Gestion de Cartera a Largo Plazo)"
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type: "Documentation"
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project: "trading-platform"
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version: "1.1.0"
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updated_date: "2026-02-06"
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# OQI-008: Portfolio Manager (Gestión de Cartera a Largo Plazo)
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## Resumen Ejecutivo
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Esta épica implementa un sistema profesional de gestión de carteras a largo plazo, similar a plataformas como Trade Republic o Betterment, pero potenciado con IA para optimización de portfolios, rebalanceo automático y gestión de múltiples estrategias de inversión.
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## Visión
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> "Transformar a cualquier usuario en un inversor sofisticado con herramientas de gestión de cartera de nivel institucional, automatizadas por IA"
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## Objetivos
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1. **Gestión multi-estrategia** con diferentes perfiles de riesgo
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2. **Optimización de portfolio** basada en teoría moderna de carteras
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3. **Rebalanceo automático** inteligente
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4. **Distribución de rendimientos** periódica
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5. **Reportes profesionales** de performance
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6. **Simulación y proyecciones** a largo plazo
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## Arquitectura
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ PORTFOLIO MANAGER │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ PORTFOLIO DASHBOARD │ │
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│ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ │
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│ │ │ Net Worth │ │ Allocation │ │ Performance │ │ │
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│ │ │ Overview │ │ Chart │ │ Charts │ │ │
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│ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────────┘ │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │ │
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│ ┌─────────────────────────────────▼───────────────────────────────────┐ │
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│ │ STRATEGY ALLOCATOR │ │
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│ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │
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│ │ │ User Risk Profile → Strategy Mix → Target Allocation │ │ │
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│ │ │ │ │ │
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│ │ │ Conservative (20%) ──┐ │ │ │
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│ │ │ Moderate (50%) ──────┼──→ Atlas 30% + Orion 50% + Nova 20% │ │ │
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│ │ │ Aggressive (30%) ────┘ │ │ │
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│ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │ │
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│ ┌─────────────────────────────────▼───────────────────────────────────┐ │
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│ │ REBALANCING ENGINE │ │
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│ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ │
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│ │ │ Drift │ │ Threshold │ │ Execution │ │ │
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│ │ │ Detection │ │ Check │ │ Logic │ │ │
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│ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────────┘ │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │ │
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│ ┌─────────────────────────────────▼───────────────────────────────────┐ │
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||
│ │ DISTRIBUTION ENGINE │ │
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│ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ │
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│ │ │ Profit │ │ Schedule │ │ Payout │ │ │
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│ │ │ Calculation │ │ Manager │ │ Processor │ │ │
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│ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────────┘ │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │ │
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│ ┌─────────────────────────────────▼───────────────────────────────────┐ │
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||
│ │ PROJECTIONS & SIMULATIONS │ │
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│ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ │
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||
│ │ │ Monte Carlo │ │ Scenario │ │ Goal Tracking │ │ │
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│ │ │ Simulation │ │ Analysis │ │ │ │ │
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│ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────────┘ │ │
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│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
|
||
│ │
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||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Modelo de Portfolio
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### Estructura Jerárquica
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```
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Usuario
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└── Portfolio (Net Worth Total)
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├── Cuenta Atlas (Conservador)
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│ ├── Balance: $5,000
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│ ├── Target Allocation: 30%
|
||
│ └── Posiciones activas: BTC, ETH
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||
│
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||
├── Cuenta Orion (Moderado)
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||
│ ├── Balance: $7,500
|
||
│ ├── Target Allocation: 50%
|
||
│ └── Posiciones activas: Top 10
|
||
│
|
||
├── Cuenta Nova (Agresivo)
|
||
│ ├── Balance: $2,500
|
||
│ ├── Target Allocation: 20%
|
||
│ └── Posiciones activas: Altcoins
|
||
│
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||
└── Cash (Wallet)
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└── Balance: $500
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```
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### Perfiles de Riesgo Predefinidos
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| Perfil | Atlas | Orion | Nova | Cash | Descripción |
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|--------|-------|-------|------|------|-------------|
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| **Ultra Conservador** | 70% | 20% | 0% | 10% | Preservación de capital |
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| **Conservador** | 50% | 35% | 5% | 10% | Crecimiento estable |
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| **Moderado** | 30% | 50% | 15% | 5% | Balance riesgo/retorno |
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||
| **Agresivo** | 15% | 45% | 35% | 5% | Alto crecimiento |
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| **Ultra Agresivo** | 5% | 30% | 60% | 5% | Máximo retorno |
|
||
| **Personalizado** | Custom | Custom | Custom | Custom | Usuario define |
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## Funcionalidades Principales
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### 1. Onboarding de Perfil de Riesgo
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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||
│ CUESTIONARIO DE PERFIL DE RIESGO │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ 1. ¿Cuál es tu horizonte de inversión? │
|
||
│ ○ Menos de 1 año │
|
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│ ○ 1-3 años │
|
||
│ ● 3-5 años │
|
||
│ ○ Más de 5 años │
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│ │
|
||
│ 2. Si tu portfolio cayera 20%, ¿qué harías? │
|
||
│ ○ Vender todo inmediatamente │
|
||
│ ○ Vender parte para reducir riesgo │
|
||
│ ● Mantener y esperar recuperación │
|
||
│ ○ Comprar más aprovechando precios bajos │
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│ │
|
||
│ 3. ¿Qué rendimiento mensual esperas? │
|
||
│ ○ 2-4% (conservador) │
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||
│ ● 5-10% (moderado) │
|
||
│ ○ 10-20% (agresivo) │
|
||
│ ○ 20%+ (muy agresivo) │
|
||
│ │
|
||
│ [... más preguntas ...] │
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||
│ │
|
||
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
|
||
│ │ Tu perfil: MODERADO │ │
|
||
│ │ │ │
|
||
│ │ Recomendación de asignación: │ │
|
||
│ │ • Atlas: 30% • Orion: 50% • Nova: 15% • Cash: 5% │ │
|
||
│ │ │ │
|
||
│ │ [Aceptar Recomendación] [Personalizar] │ │
|
||
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
|
||
│ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
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|
||
### 2. Rebalanceo Automático
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||
**Triggers de Rebalanceo:**
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||
| Tipo | Condición | Acción |
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|------|-----------|--------|
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| **Drift** | Desviación > 5% del target | Rebalancear |
|
||
| **Calendario** | Mensual/Trimestral | Revisar y ajustar |
|
||
| **Rendimiento** | Ganancia > 20% en cuenta | Tomar ganancias |
|
||
| **Drawdown** | Pérdida > 15% en cuenta | Reducir exposición |
|
||
| **Objetivo** | Meta alcanzada | Notificar + sugerir |
|
||
|
||
**Ejemplo de Rebalanceo:**
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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||
│ REBALANCEO SUGERIDO │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ Tu portfolio se ha desviado del target: │
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│ │
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||
│ Cuenta │ Actual │ Target │ Drift │ Acción │
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│ ──────────────────────────────────────────────────────────────│
|
||
│ Atlas │ $6,200 │ 30% │ +7% │ Retirar $700 │
|
||
│ Orion │ $7,100 │ 50% │ -4% │ Depositar $400 │
|
||
│ Nova │ $2,200 │ 15% │ -3% │ Depositar $300 │
|
||
│ Cash │ $500 │ 5% │ 0% │ Sin cambio │
|
||
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────│
|
||
│ TOTAL │ $16,000 │ 100% │ │ │
|
||
│ │
|
||
│ Resumen: Mover $700 de Atlas → $400 Orion + $300 Nova │
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||
│ │
|
||
│ [Ejecutar Rebalanceo] [Programar para mañana] [Ignorar] │
|
||
│ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
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||
### 3. Distribución de Rendimientos
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||
**Esquema de Distribución:**
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```
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GANANCIAS MENSUALES
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│
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┌──────────────┴──────────────┐
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||
│ │
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||
┌───────▼───────┐ ┌─────────▼─────────┐
|
||
│ 80% │ │ 20% │
|
||
│ Reinversión │ │ Distribución │
|
||
│ (compound) │ │ al usuario │
|
||
└───────────────┘ └─────────┬─────────┘
|
||
│
|
||
┌─────────────────┼─────────────────┐
|
||
│ │ │
|
||
┌────▼────┐ ┌────▼────┐ ┌────▼────┐
|
||
│ Wallet │ │ Banco │ │ Crypto │
|
||
│ Interno │ │ Externo │ │ Wallet │
|
||
└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘
|
||
```
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||
|
||
**Frecuencias Disponibles:**
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||
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||
| Frecuencia | Descripción | Mínimo |
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||
|------------|-------------|--------|
|
||
| Mensual | Día 1 de cada mes | $10 |
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||
| Trimestral | Cada 3 meses | $25 |
|
||
| Semestral | Cada 6 meses | $50 |
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||
| Anual | Una vez al año | $100 |
|
||
| Manual | Bajo demanda | $10 |
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||
| Reinvertir 100% | Sin distribución | - |
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||
### 4. Proyecciones y Metas
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||
|
||
**Simulación Monte Carlo:**
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||
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ PROYECCIÓN A 5 AÑOS │
|
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
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│ │
|
||
│ Inversión inicial: $10,000 │
|
||
│ Aportación mensual: $500 │
|
||
│ Perfil: Moderado │
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||
│ │
|
||
│ $80,000 ─┐ ╱─ P90 │
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||
│ │ ╱───╱ │
|
||
│ $60,000 ─┤ ╱────╱ │
|
||
│ │ ╱───╱─────── P50 (Esperado)│
|
||
│ $40,000 ─┤ ╱────╱ │
|
||
│ │ ╱────╱ │
|
||
│ $20,000 ─┤ ╱────╱───────────────────────── P10 │
|
||
│ │ ╱────╱ │
|
||
│ $10,000 ─┼─╱ │
|
||
│ └────────────────────────────────────────────── │
|
||
│ Hoy 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años │
|
||
│ │
|
||
│ Resultados simulados (10,000 escenarios): │
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│ • Percentil 10 (pesimista): $32,450 │
|
||
│ • Percentil 50 (esperado): $54,230 │
|
||
│ • Percentil 90 (optimista): $78,900 │
|
||
│ │
|
||
│ Probabilidad de alcanzar $50,000: 62% │
|
||
│ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
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|
||
### 5. Metas de Inversión
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||
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||
```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ MIS METAS DE INVERSIÓN │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ 🏠 Casa propia │
|
||
│ ├── Meta: $50,000 para enganche │
|
||
│ ├── Plazo: 3 años │
|
||
│ ├── Progreso: $12,500 (25%) │
|
||
│ ├── Aportación requerida: $1,041/mes │
|
||
│ └── Estado: ✅ En camino │
|
||
│ │
|
||
│ 🎓 Educación de hijos │
|
||
│ ├── Meta: $100,000 │
|
||
│ ├── Plazo: 15 años │
|
||
│ ├── Progreso: $5,000 (5%) │
|
||
│ ├── Aportación requerida: $380/mes │
|
||
│ └── Estado: ✅ En camino │
|
||
│ │
|
||
│ 🏝️ Retiro anticipado │
|
||
│ ├── Meta: $500,000 │
|
||
│ ├── Plazo: 10 años │
|
||
│ ├── Progreso: $15,000 (3%) │
|
||
│ ├── Aportación requerida: $3,200/mes │
|
||
│ └── Estado: ⚠️ Necesita más aportaciones │
|
||
│ │
|
||
│ [+ Agregar nueva meta] │
|
||
│ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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||
```
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## Métricas del Portfolio
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### Performance Metrics
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| Métrica | Descripción | Fórmula |
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|---------|-------------|---------|
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| **TWR** | Time-Weighted Return | Retorno eliminando efecto de flujos |
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| **MWR** | Money-Weighted Return | Retorno incluyendo timing de flujos |
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| **Sharpe** | Retorno ajustado por riesgo | (R - Rf) / σ |
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| **Sortino** | Sharpe solo con downside | (R - Rf) / σd |
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| **Max DD** | Máximo drawdown | Mayor caída desde pico |
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| **Calmar** | Retorno / Max Drawdown | Eficiencia del riesgo |
|
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| **Beta** | Sensibilidad al mercado | Correlación con benchmark |
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| **Alpha** | Retorno sobre benchmark | Exceso de retorno |
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||
### Comparación con Benchmarks
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| Benchmark | Descripción |
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|-----------|-------------|
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| BTC HODL | Comprar y mantener Bitcoin |
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| ETH HODL | Comprar y mantener Ethereum |
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| 60/40 Crypto | 60% BTC + 40% Altcoins |
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| S&P 500 | Índice bursátil (referencia) |
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## Stack Técnico
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| Componente | Tecnología |
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|------------|------------|
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| Frontend | React + D3.js/Recharts |
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| Backend | Express.js + PostgreSQL |
|
||
| Cálculos | Python (NumPy, SciPy) |
|
||
| Simulaciones | Python (Monte Carlo) |
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| Jobs | Node-cron + Bull Queue |
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||
| Cache | Redis |
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## Story Points Totales: 65 SP
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## Schemas DDL Asignados
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||
Este modulo es owner del siguiente schema DDL:
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| Schema | Tablas | Descripcion |
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|--------|--------|-------------|
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| **portfolio** | 5 | portfolios, portfolio_assets, portfolio_transactions, portfolio_snapshots, portfolio_goals |
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||
**Total tablas:** 5
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||
**Nota DDL drift:** Documentacion previa no incluia seccion de schemas DDL. Las 5 tablas cubren la gestion de carteras (portfolios, portfolio_assets), transacciones (portfolio_transactions), snapshots historicos (portfolio_snapshots) y metas de inversion (portfolio_goals). Actualizado por TASK-2026-02-06 F2.6.
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## Referencias
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### Especificaciones Tecnicas Principales
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- [ET-PFM-010: Arquitectura General del Sistema](./especificaciones/ET-PFM-010-architecture.md) - Vision completa de arquitectura
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||
- [ET-PFM-011: Sistema de Goals](./especificaciones/ET-PFM-011-goals-system.md) - Sistema completo de metas de inversion
|
||
- [ET-PFM-001: Arquitectura Dashboard](./especificaciones/ET-PFM-001-arquitectura-dashboard.md)
|
||
- [ET-PFM-002: Calculo de Metricas](./especificaciones/ET-PFM-002-calculo-metricas.md)
|
||
- [ET-PFM-003: Stress Testing](./especificaciones/ET-PFM-003-stress-testing.md)
|
||
- [ET-PFM-004: Motor de Rebalanceo](./especificaciones/ET-PFM-004-motor-rebalanceo.md)
|
||
- [ET-PFM-007: Motor de Metas](./especificaciones/ET-PFM-007-motor-metas.md)
|
||
- [ET-PFM-008: Frontend](./especificaciones/ET-PFM-008-frontend.md)
|
||
- [ET-PFM-009: Custom Charts SVG/Canvas](./especificaciones/ET-PFM-009-custom-charts-svg-canvas.md)
|
||
|
||
### Epicas Relacionadas
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|
||
- [OQI-004: Investment Accounts](../OQI-004-investment-accounts/)
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||
- [OQI-005: Payments](../OQI-005-payments-stripe/)
|
||
|
||
### Documentacion Adicional
|
||
|
||
- [_MAP.md](./_MAP.md) - Indice completo del modulo
|
||
- [TRACEABILITY.yml](./implementacion/TRACEABILITY.yml) - Trazabilidad de implementacion
|