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RF-LLM-003	Sugerencias de Estrategias de Trading	Requirement	Done	Alta	OQI-007	trading-platform	1.0.0	2025-12-05	2026-01-04

RF-LLM-003: Sugerencias de Estrategias de Trading

Épica: OQI-007 - LLM Strategy Agent Versión: 1.0 Fecha: 2025-12-05 Estado: Planificado Prioridad: P0 - Crítico

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Descripción

El agente LLM debe ser capaz de generar sugerencias de estrategias de trading personalizadas basadas en el perfil del usuario, condiciones de mercado y objetivos de inversión. Las sugerencias deben ser actionables y respetar el nivel de riesgo del usuario.

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Requisitos Funcionales

RF-LLM-003.1: Análisis de Perfil de Usuario

• El agente debe considerar el perfil de riesgo del usuario
• El agente debe conocer el capital disponible
• El agente debe considerar experiencia de trading declarada
• El agente debe respetar restricciones configuradas (ej: no crypto)

RF-LLM-003.2: Generación de Estrategias

• El agente debe generar estrategias basadas en análisis técnico
• El agente debe sugerir estrategias de swing trading
• El agente debe sugerir estrategias de day trading (usuarios avanzados)
• El agente debe explicar la lógica detrás de cada estrategia
• El agente debe indicar nivel de dificultad de cada estrategia

RF-LLM-003.3: Entry/Exit Points

• El agente debe sugerir niveles de entrada específicos
• El agente debe sugerir niveles de stop loss
• El agente debe sugerir niveles de take profit
• El agente debe calcular ratio riesgo/beneficio
• El agente debe indicar tamaño de posición recomendado

RF-LLM-003.4: Backtesting Contextual

• El agente debe poder consultar resultados históricos simulados
• El agente debe indicar win rate estimado de la estrategia
• El agente debe mostrar drawdown máximo esperado
• El agente debe comparar con benchmark (ej: B&H)

RF-LLM-003.5: Personalización por Plan

• Free: Estrategias básicas (SMA crossover, RSI)
• Pro: Estrategias intermedias + señales ML
• Premium: Estrategias avanzadas + backtesting completo

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Criterios de Aceptación

Feature: Sugerencias de Estrategias

Scenario: Solicitar estrategia de trading
  Given soy usuario Premium con perfil moderado
  And tengo $10,000 en mi cuenta
  When pregunto "Sugiere una estrategia para AAPL"
  Then el agente responde con:
    | Componente | Contenido |
    | Estrategia | Nombre y descripción |
    | Entry | Nivel y condición de entrada |
    | Stop Loss | Nivel y % de riesgo |
    | Take Profit | Nivel y R:R ratio |
    | Tamaño | Posición recomendada |
    | Duración | Timeframe esperado |

Scenario: Estrategia respeta perfil de riesgo
  Given mi perfil de riesgo es "conservador"
  When solicito estrategias
  Then no se sugieren estrategias de alto riesgo
  And el stop loss nunca supera el 2% del capital
  And se priorizan activos de baja volatilidad

Scenario: Usuario Free con limitaciones
  Given soy usuario Free
  When pregunto "Dame una estrategia con ML"
  Then veo mensaje "Las estrategias con ML requieren plan Pro"
  And veo sugerencia de upgrade
  And veo estrategias básicas disponibles

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Reglas de Negocio

Regla	Descripción
RN-001	Siempre incluir disclaimer de riesgo
RN-002	Stop loss máximo según perfil: conservador=2%, moderado=5%, agresivo=10%
RN-003	No sugerir apalancamiento a usuarios nuevos (<6 meses)
RN-004	Estrategias de opciones solo para Premium
RN-005	No sugerir más de 3 posiciones simultáneas para Free
RN-006	El agente NO ejecuta trades, solo sugiere

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Dependencias

Épicas Requeridas

• OQI-001: Perfil de usuario y autenticación
• OQI-003: Datos de mercado para análisis
• OQI-006: Señales ML para estrategias avanzadas

APIs Externas

• Alpaca Markets (market data)
• OpenAI/Claude (análisis LLM)

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Datos de Entrada

user_profile:
  risk_level: "moderate"
  experience: "intermediate"
  capital: 10000
  restrictions:
    - no_crypto
    - no_options
  max_positions: 5

market_context:
  symbol: "AAPL"
  current_price: 185.50
  volatility_30d: 0.22
  trend: "bullish"

ml_signals:
  prediction: "bullish"
  confidence: 0.75
  horizon: "1d"

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Formato de Respuesta

## Estrategia Sugerida: AAPL Pullback Entry

### Resumen
Aprovechar pullback a SMA 20 en tendencia alcista confirmada.

### Parámetros
- **Tipo:** Swing Trade
- **Dificultad:** Intermedia
- **Duración Esperada:** 3-5 días

### Niveles de Operación
| Parámetro | Valor | Nota |
|-----------|-------|------|
| Entry | $182.50 | Pullback a SMA 20 |
| Stop Loss | $179.00 | -1.9% (bajo soporte) |
| Take Profit 1 | $188.00 | +3.0% (resistencia) |
| Take Profit 2 | $192.00 | +5.2% (extensión) |

### Tamaño de Posición
- Capital recomendado: $2,000 (20% del disponible)
- Riesgo: $70 (0.7% del capital total)
- R:R Ratio: 1:2.5

### Señales ML 🤖
El modelo predice movimiento alcista con 75% de confianza
en las próximas 24 horas.

### Condiciones de Invalidación
- Si rompe $179.00 → Cerrar posición
- Si RSI supera 80 antes de entry → No entrar
- Si volumen es anormalmente bajo → Reducir tamaño

⚠️ *Esta sugerencia es informativa. No constituye
asesoría financiera. Opera bajo tu propio riesgo.*

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Especificaciones Técnicas Relacionadas

• ET-LLM-003: Motor de Estrategias
• ET-LLM-004: Integración Perfil Usuario

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Historias de Usuario Relacionadas

• US-LLM-005: Solicitar estrategia personalizada
• US-LLM-006: Ver historial de estrategias sugeridas

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Documento de requerimientos - Sistema NEXUS OrbiQuant IA Trading Platform