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MAP-OQI-008-portfolio-manager	Mapa de OQI-008-portfolio-manager	Index	trading-platform	2026-01-04

_MAP: OQI-008 - Portfolio Manager

Última actualización: 2025-12-05 Estado: Planificado Versión: 1.0.0

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Propósito

Esta épica implementa un sistema profesional de gestión de carteras a largo plazo con optimización de portfolios, rebalanceo automático, distribución de rendimientos y proyecciones de inversión.

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Contenido del Directorio

OQI-008-portfolio-manager/
├── README.md                    # Documentación técnica
├── _MAP.md                      # Este archivo - índice
├── requerimientos/              # Documentos de requerimientos funcionales ✅
│   ├── RF-PFM-001-dashboard-portfolio.md    # ✅ Dashboard del portfolio
│   ├── RF-PFM-002-analisis-riesgo.md        # ✅ Análisis de riesgo (VaR, Sharpe)
│   ├── RF-PFM-003-rebalanceo.md             # ✅ Rebalanceo automático
│   ├── RF-PFM-004-historial-transacciones.md # ✅ Historial de transacciones
│   ├── RF-PFM-005-comparacion-benchmark.md  # ✅ Comparación vs benchmark
│   ├── RF-PFM-006-reportes-fiscales.md      # ✅ Reportes fiscales
│   └── RF-PFM-007-metas-inversión.md        # ✅ Metas de inversión
├── especificaciones/            # Especificaciones técnicas ✅
│   ├── ET-PFM-001-arquitectura-dashboard.md # ✅ Arquitectura del dashboard
│   ├── ET-PFM-002-calculo-metricas.md       # ✅ Cálculo de métricas
│   ├── ET-PFM-003-stress-testing.md         # ✅ Stress testing
│   ├── ET-PFM-004-motor-rebalanceo.md       # ✅ Motor de rebalanceo
│   ├── ET-PFM-005-historial-reportes.md     # ✅ Historial y reportes
│   ├── ET-PFM-006-reportes-fiscales.md      # ✅ Engine de reportes fiscales
│   └── ET-PFM-007-motor-metas.md            # ✅ Motor de metas
├── historias-usuario/           # User Stories ✅
│   ├── US-PFM-001-ver-resumen-portfolio.md  # ✅ Ver resumen del portfolio
│   ├── US-PFM-002-ver-posiciones.md         # ✅ Ver posiciones detalladas
│   ├── US-PFM-003-ver-metricas-riesgo.md    # ✅ Ver métricas de riesgo
│   ├── US-PFM-004-ejecutar-stress-test.md   # ✅ Ejecutar stress test
│   ├── US-PFM-005-configurar-asignacion.md  # ✅ Configurar asignación
│   ├── US-PFM-006-ver-desviacion.md         # ✅ Ver desviación de targets
│   ├── US-PFM-007-ejecutar-rebalanceo.md    # ✅ Ejecutar rebalanceo
│   ├── US-PFM-008-ver-historial.md          # ✅ Ver historial transacciones
│   ├── US-PFM-009-exportar-historial.md     # ✅ Exportar historial
│   ├── US-PFM-010-comparar-benchmark.md     # ✅ Comparar con benchmark
│   ├── US-PFM-011-metricas-benchmark.md     # ✅ Métricas de benchmark
│   └── US-PFM-012-reporte-fiscal.md         # ✅ Generar reporte fiscal
└── implementacion/              # Trazabilidad
    └── TRACEABILITY.yml

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Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Prioridad	SP	Estado
RF-PFM-001	Dashboard del Portfolio	P0	8	✅ Documentado
RF-PFM-002	Análisis de Riesgo	P0	10	✅ Documentado
RF-PFM-003	Rebalanceo Automático	P0	13	✅ Documentado
RF-PFM-004	Historial de Transacciones	P0	10	✅ Documentado
RF-PFM-005	Comparación vs Benchmark	P1	10	✅ Documentado
RF-PFM-006	Reportes Fiscales	P1	8	✅ Documentado
RF-PFM-007	Metas de Inversión	P2	6	✅ Documentado

Total: 65 SP (100% documentados)

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Especificaciones Técnicas

ID	Nombre	Componente	Estado
ET-PFM-001	Arquitectura Dashboard	Frontend	✅ Documentado
ET-PFM-002	Cálculo de Métricas	Backend	✅ Documentado
ET-PFM-003	Stress Testing	Risk Engine	✅ Documentado
ET-PFM-004	Motor de Rebalanceo	Backend	✅ Documentado
ET-PFM-005	Historial y Reportes	Backend	✅ Documentado
ET-PFM-006	Reportes Fiscales	Tax Engine	✅ Documentado
ET-PFM-007	Motor de Metas	Goals Engine	✅ Documentado

Total: 7 ET (100% documentados)

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Historias de Usuario

ID	Historia	Prioridad	SP	Estado
US-PFM-001	Ver resumen del portfolio	P0	5	✅ Documentado
US-PFM-002	Ver posiciones detalladas	P0	8	✅ Documentado
US-PFM-003	Ver métricas de riesgo	P0	5	✅ Documentado
US-PFM-004	Ejecutar stress test	P0	5	✅ Documentado
US-PFM-005	Configurar asignación target	P0	8	✅ Documentado
US-PFM-006	Ver desviación de targets	P1	5	✅ Documentado
US-PFM-007	Ejecutar rebalanceo	P1	5	✅ Documentado
US-PFM-008	Ver historial de transacciones	P1	3	✅ Documentado
US-PFM-009	Exportar historial	P2	5	✅ Documentado
US-PFM-010	Comparar con benchmark	P2	3	✅ Documentado
US-PFM-011	Métricas de benchmark	P1	5	✅ Documentado
US-PFM-012	Generar reporte fiscal	P2	8	✅ Documentado

Total: 65 SP (100% documentados)

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Perfiles de Riesgo

Perfil	Atlas	Orion	Nova	Cash	Target Mensual
Ultra Conservador	70%	20%	0%	10%	2-3%
Conservador	50%	35%	5%	10%	3-5%
Moderado	30%	50%	15%	5%	5-8%
Agresivo	15%	45%	35%	5%	8-15%
Ultra Agresivo	5%	30%	60%	5%	15%+

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Triggers de Rebalanceo

Tipo	Condición	Frecuencia
Drift	Desviación > 5%	Continuo
Calendario	Día 1 del mes	Mensual
Rendimiento	Ganancia > 20%	Por evento
Drawdown	Pérdida > 15%	Por evento
Objetivo	Meta alcanzada	Por evento

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Distribución de Rendimientos

Esquema por Defecto:

• 80% reinversión (compound growth)
• 20% distribución al usuario

Frecuencias:

• Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Manual

Destinos:

• Wallet interno
• Cuenta bancaria (Stripe payout)
• Crypto wallet (futuro)

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Dependencias

Depende de:

• OQI-001: Autenticación
• OQI-004: Investment Accounts (cuentas de inversión)
• OQI-005: Payments (distribuciones, aportaciones)
• OQI-006: ML Signals (performance de agentes)

Bloquea:

• Ninguna

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Stack Técnico

Capa	Tecnología	Uso
Frontend	React + D3.js	Dashboard y charts
Backend	Express.js	API REST
Database	PostgreSQL	Persistencia
Cálculos	Python (NumPy, SciPy)	Monte Carlo, métricas
Jobs	Bull Queue + Redis	Rebalanceo, distribuciones
Cache	Redis	Performance

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Métricas del Portfolio

Performance

• TWR (Time-Weighted Return)
• MWR (Money-Weighted Return)
• Sharpe Ratio
• Sortino Ratio
• Maximum Drawdown
• Calmar Ratio

Risk

• Beta vs benchmark
• Alpha generation
• Volatilidad
• Value at Risk (VaR)

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Criterios de Aceptación

Funcionales

• Cuestionario de perfil de riesgo completo
• Dashboard de portfolio con métricas
• Rebalanceo automático funcionando
• Distribuciones mensuales ejecutándose
• Proyecciones Monte Carlo precisas
• Metas de inversión con tracking

No Funcionales

• Dashboard carga < 2 segundos
• Simulaciones < 5 segundos (1000 escenarios)
• Distribuciones procesadas en < 24 horas

Técnicos

• Cobertura tests > 80%
• Logs de auditoría completos
• Documentación API

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Hitos

Hito	Entregables	Target
M1	Perfiles + asignación básica	Sprint 11
M2	Rebalanceo automático	Sprint 12
M3	Distribuciones + wallet	Sprint 12
M4	Proyecciones + metas	Sprint 13
M5	Reportes + exportación	Sprint 13

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Referencias

• README Principal
• OQI-004: Investment Accounts
• OQI-005: Payments
• Modern Portfolio Theory