rckrdmrd/trading-platform
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trading-platform/docs/02-definicion-modulos/OQI-008-portfolio-manager/requerimientos/RF-PFM-002-analisis-riesgo.md
rckrdmrd c1b5081208 feat(ml): Complete FASE 11 - BTCUSD update and comprehensive documentation alignment 
ML Engine Updates:
- Updated BTCUSD with Polygon API data (2024-2025): 215,699 new records
- Re-trained all ML models: Attention (R²: 0.223), Base, Metamodel (87.3% confidence)
- Backtest results: +176.71R profit with aggressive_filter strategy

Documentation Consolidation:
- Created docs/99-analisis/_MAP.md index with 13 new analysis documents
- Consolidated inventories: removed duplicates from orchestration/inventarios/
- Updated ML_INVENTORY.yml with BTCUSD metrics and training results
- Added execution reports: FASE11-BTCUSD, correction issues, alignment validation

Architecture & Integration:
- Updated all module documentation with NEXUS v3.4 frontmatter
- Fixed _MAP.md indexes across all folders
- Updated orchestration plans and traces

Files: 229 changed, 5064 insertions(+), 1872 deletions(-)

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-01-07 09:31:29 -06:00

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---
id: "RF-PFM-002"
title: "Análisis de Riesgo"
type: "Requirement"
status: "Done"
priority: "Alta"
epic: "OQI-008"
project: "trading-platform"
version: "1.0.0"
created_date: "2025-12-05"
updated_date: "2026-01-04"
---
# RF-PFM-002: Análisis de Riesgo
**Épica:** OQI-008 - Portfolio Manager
**Versión:** 1.0
**Fecha:** 2025-12-05
**Estado:** Planificado
**Prioridad:** P0 - Crítico
---
## Descripción
El sistema debe proporcionar análisis de riesgo completo del portfolio, incluyendo métricas de volatilidad, VaR (Value at Risk), stress testing y sugerencias de optimización de riesgo.
---
## Requisitos Funcionales
### RF-PFM-002.1: Métricas de Volatilidad
- El sistema debe calcular volatilidad histórica del portfolio
- El sistema debe calcular volatilidad de cada posición
- El sistema debe mostrar contribución de cada posición a la volatilidad total
- El sistema debe comparar volatilidad vs benchmark
- El sistema debe mostrar tendencia de volatilidad
### RF-PFM-002.2: Value at Risk (VaR)
- El sistema debe calcular VaR diario con 95% de confianza
- El sistema debe calcular VaR con 99% de confianza (Premium)
- El sistema debe mostrar VaR en monto ($) y porcentaje (%)
- El sistema debe explicar qué significa el VaR para el usuario
- El sistema debe alertar si VaR supera umbral configurado
### RF-PFM-002.3: Análisis de Correlación
- El sistema debe calcular matriz de correlación entre posiciones
- El sistema debe identificar posiciones altamente correlacionadas
- El sistema debe sugerir diversificación cuando hay alta correlación
- El sistema debe mostrar correlación del portfolio vs mercado (Beta)
### RF-PFM-002.4: Stress Testing
- El sistema debe simular impacto de escenarios adversos
- Escenarios predefinidos:
- Crash de mercado (-20%)
- Recesión económica
- Crisis de crypto (-50%)
- Subida de tasas de interés
- El usuario debe poder crear escenarios personalizados (Premium)
### RF-PFM-002.5: Métricas de Riesgo-Ajustadas
- El sistema debe calcular Sharpe Ratio
- El sistema debe calcular Sortino Ratio
- El sistema debe calcular Information Ratio vs benchmark
- El sistema debe calcular Maximum Drawdown
- El sistema debe calcular Calmar Ratio (Premium)
### RF-PFM-002.6: Alertas de Riesgo
- Alertar cuando volatilidad supera umbral histórico
- Alertar cuando VaR supera configuración del usuario
- Alertar cuando concentración en un activo es alta
- Alertar cuando correlación con mercado es extrema
---
## Criterios de Aceptación
```gherkin
Feature: Análisis de Riesgo
Scenario: Ver métricas de riesgo
Given soy usuario Pro con portfolio diversificado
When accedo a la sección "Análisis de Riesgo"
Then veo volatilidad del portfolio
And veo Value at Risk (VaR) 95%
And veo Sharpe Ratio
And veo Maximum Drawdown
Scenario: Ver matriz de correlación
Given tengo 5+ posiciones en mi portfolio
When veo la sección de correlación
Then veo matriz de correlación visual (heatmap)
And veo posiciones más correlacionadas destacadas
And veo sugerencia de diversificación si aplica
Scenario: Ejecutar stress test
Given soy usuario Premium
When selecciono escenario "Market Crash -20%"
And ejecuto el stress test
Then veo impacto estimado en mi portfolio
And veo qué posiciones serían más afectadas
And veo pérdida potencial en $
```
---
## Reglas de Negocio
| Regla | Descripción |
|-------|-------------|
| RN-001 | VaR calculado con método histórico (100 días) |
| RN-002 | Sharpe Ratio usa tasa libre de riesgo 5% anual |
| RN-003 | Alta correlación: > 0.7, Baja correlación: < 0.3 |
| RN-004 | Alertar si concentración > 30% en un activo |
| RN-005 | Stress testing solo disponible para Pro/Premium |
| RN-006 | Escenarios personalizados solo Premium |
---
## Dependencias
### Épicas Requeridas
- **OQI-003:** Datos históricos de precios
- **OQI-004:** Posiciones del usuario
### Datos Requeridos
- Historial de precios (mínimo 100 días)
- Posiciones actuales
- Benchmark data (S&P 500)
---
## Fórmulas y Cálculos
### Volatilidad
```
σ = √(Σ(Ri - μ)² / (n-1))
Donde:
- Ri = Retorno diario
- μ = Media de retornos
- n = Número de observaciones
```
### Value at Risk (VaR)
```
VaR_95% = μ - 1.65 × σ × √t × Portfolio_Value
Donde:
- μ = Media de retornos
- σ = Volatilidad
- t = Horizonte temporal (días)
```
### Sharpe Ratio
```
Sharpe = (Rp - Rf) / σp
Donde:
- Rp = Retorno del portfolio
- Rf = Tasa libre de riesgo
- σp = Volatilidad del portfolio
```
---
## Formato Visual
### Dashboard de Riesgo
```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Análisis de Riesgo [Premium] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │
│ │ VOLATILIDAD │ │ VaR (95%) │ │ SHARPE RATIO │ │
│ │ 18.5% │ │ -$850 │ │ 1.42 │ │
│ │ ↑ Sobre promedio │ │ -1.9% diario │ │ ✓ Bueno │ │
│ └────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────┘ │
│ │
│ ┌──────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │
│ │ Matriz de Correlación │ │ Contribución al Riesgo │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ AAPL TSLA BTC ETH │ │ BTC ███████████ 45% │ │
│ │ AAPL 1.0 0.65 0.2 0.1 │ │ TSLA █████ 22% │ │
│ │ TSLA 0.65 1.0 0.3 0.2 │ │ AAPL ████ 18% │ │
│ │ BTC 0.2 0.3 1.0 0.85 │ │ ETH ███ 15% │ │
│ │ ETH 0.1 0.2 0.85 1.0 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ ⚠️ BTC y ETH muy correlacionados │ │ │ │
│ └──────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Stress Test: Crash de Mercado -20% │ │
│ │ │ │
│ │ Impacto Estimado: -$8,500 (-18.8%) │ │
│ │ │ │
│ │ Posiciones más afectadas: │ │
│ │ • TSLA: -$1,200 (alta volatilidad) │ │
│ │ • BTC: -$4,000 (correlación con risk-off) │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
---
## Especificaciones Técnicas Relacionadas
- [ET-PFM-002: Cálculo de Métricas](../especificaciones/ET-PFM-002-calculo-metricas.md)
- [ET-PFM-003: Stress Testing Engine](../especificaciones/ET-PFM-003-stress-testing.md)
---
## Historias de Usuario Relacionadas
- US-PFM-003: Ver métricas de riesgo
- US-PFM-004: Ejecutar stress test
---
*Documento de requerimientos - Sistema NEXUS*
*Trading Platform*
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