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ML Engine Updates: - Updated BTCUSD with Polygon API data (2024-2025): 215,699 new records - Re-trained all ML models: Attention (R²: 0.223), Base, Metamodel (87.3% confidence) - Backtest results: +176.71R profit with aggressive_filter strategy Documentation Consolidation: - Created docs/99-analisis/_MAP.md index with 13 new analysis documents - Consolidated inventories: removed duplicates from orchestration/inventarios/ - Updated ML_INVENTORY.yml with BTCUSD metrics and training results - Added execution reports: FASE11-BTCUSD, correction issues, alignment validation Architecture & Integration: - Updated all module documentation with NEXUS v3.4 frontmatter - Fixed _MAP.md indexes across all folders - Updated orchestration plans and traces Files: 229 changed, 5064 insertions(+), 1872 deletions(-) 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
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9.2 KiB
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id: "RF-PFM-005"
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title: "Comparación con Benchmarks"
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type: "Requirement"
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status: "Done"
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priority: "Alta"
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epic: "OQI-008"
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project: "trading-platform"
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version: "1.0.0"
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created_date: "2025-12-05"
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updated_date: "2026-01-04"
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# RF-PFM-005: Comparación con Benchmarks
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**Épica:** OQI-008 - Portfolio Manager
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**Versión:** 1.0
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**Fecha:** 2025-12-05
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**Estado:** Planificado
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**Prioridad:** P1 - Alto
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## Descripción
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El sistema debe permitir al usuario comparar el rendimiento de su portfolio contra benchmarks de mercado y otros índices de referencia para evaluar su desempeño relativo.
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## Requisitos Funcionales
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### RF-PFM-005.1: Benchmarks Disponibles
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- El sistema debe soportar múltiples benchmarks:
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- S&P 500 (SPY)
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- NASDAQ 100 (QQQ)
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- Dow Jones (DIA)
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- Russell 2000 (IWM)
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- Total Market (VTI)
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- Bitcoin (BTC)
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- Ethereum (ETH)
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- El usuario debe poder seleccionar benchmark de comparación
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- El usuario debe poder guardar benchmark favorito
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### RF-PFM-005.2: Gráfico Comparativo
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- El sistema debe mostrar gráfico con portfolio vs benchmark
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- Ambas líneas deben normalizarse al mismo punto de inicio
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- El usuario debe poder cambiar timeframe (1m, 3m, 6m, 1y, All)
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- El gráfico debe mostrar diferencia (alpha) en hover
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- El gráfico debe destacar períodos de over/underperformance
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### RF-PFM-005.3: Métricas de Comparación
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- El sistema debe calcular Alpha (rendimiento exceso vs benchmark)
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- El sistema debe calcular Beta (correlación con mercado)
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- El sistema debe calcular R-squared (correlación)
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- El sistema debe calcular Tracking Error
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- El sistema debe calcular Information Ratio
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### RF-PFM-005.4: Análisis de Períodos
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- El sistema debe mostrar rendimiento por período vs benchmark
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- Tabla comparativa: 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y, YTD
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- Destacar períodos donde superó al benchmark
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- Mostrar cuántos períodos ganó vs benchmark
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### RF-PFM-005.5: Benchmark Personalizado
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- El usuario debe poder crear benchmark personalizado (Premium)
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- Combinar múltiples índices con pesos
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- Guardar y reusar benchmarks personalizados
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## Criterios de Aceptación
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```gherkin
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Feature: Comparación con Benchmarks
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Scenario: Comparar con S&P 500
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Given tengo portfolio con historial de rendimiento
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When selecciono benchmark "S&P 500"
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Then veo gráfico comparativo portfolio vs S&P 500
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And veo métrica Alpha
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And veo si estoy superando al benchmark
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Scenario: Ver métricas comparativas
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Given estoy comparando con benchmark
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When veo la sección de métricas
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Then veo:
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| Métrica | Descripción |
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| Alpha | Rendimiento exceso anualizado |
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| Beta | Sensibilidad al mercado |
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| Sharpe vs Benchmark | Comparación de eficiencia |
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| Tracking Error | Desviación del benchmark |
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Scenario: Análisis por período
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Given comparo mi portfolio con NASDAQ
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When veo el análisis por período
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Then veo tabla con rendimientos:
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| Período | Mi Portfolio | NASDAQ | Diferencia |
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| 1 mes | +5% | +3% | +2% ✓ |
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| 3 meses | +8% | +10% | -2% |
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| 1 año | +25% | +20% | +5% ✓ |
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```
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## Reglas de Negocio
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| Regla | Descripción |
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|-------|-------------|
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| RN-001 | Benchmark default: S&P 500 |
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| RN-002 | Alpha calculado anualizado |
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| RN-003 | Beta calculado con regresión lineal (52 semanas) |
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| RN-004 | Benchmark personalizado solo Premium |
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| RN-005 | Máximo 3 benchmarks en comparación simultánea |
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## Fórmulas
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### Alpha
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```
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Alpha = Rp - [Rf + β × (Rm - Rf)]
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Donde:
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- Rp = Retorno del portfolio
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- Rf = Tasa libre de riesgo
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- β = Beta del portfolio
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- Rm = Retorno del mercado (benchmark)
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```
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### Beta
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```
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β = Cov(Rp, Rm) / Var(Rm)
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Donde:
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- Cov = Covarianza entre portfolio y benchmark
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- Var = Varianza del benchmark
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```
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### Information Ratio
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```
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IR = (Rp - Rb) / Tracking Error
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Donde:
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- Rp = Retorno del portfolio
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- Rb = Retorno del benchmark
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- Tracking Error = σ(Rp - Rb)
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```
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## Wireframe
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```
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Comparación vs Benchmark │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│ │
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│ Benchmark: [S&P 500 ▾] [+ Agregar benchmark] │
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│ │
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│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ Portfolio vs S&P 500 │ │
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│ │ │ │
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│ │ +30% ─ ╱─── Tu Portfolio (+28%) │ │
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│ │ +20% ─ ╱──────╱ │ │
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│ │ +10% ─ ╱──────╱ │ │
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│ │ 0% ─────────────────╱──────────────── S&P 500 (+22%) │ │
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│ │ -10% ───────────────────────────────────────────── │ │
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│ │ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep │ │
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│ │ │ │
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│ │ [1M] [3M] [6M] [YTD] [1Y] [3Y] [All] │ │
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│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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│ │
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│ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │
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│ │ ALPHA │ │ BETA │ │ INFORMATION RATIO │ │
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│ │ +6.0% │ │ 0.85 │ │ 0.72 │ │
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│ │ Anualizado │ │ Menor volatilidad│ │ Bueno │ │
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│ └────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────┘ │
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│ │
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│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
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│ │ Comparación por Período │ │
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│ │ │ │
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│ │ Período Mi Portfolio S&P 500 Diferencia │ │
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│ │ ───────────────────────────────────────────────── │ │
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│ │ 1 día +0.8% +0.5% +0.3% ✓ │ │
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│ │ 1 sem +2.1% +1.8% +0.3% ✓ │ │
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│ │ 1 mes +5.2% +4.0% +1.2% ✓ │ │
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│ │ 3 meses +12.5% +10.2% +2.3% ✓ │ │
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│ │ YTD +28.0% +22.0% +6.0% ✓ │ │
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│ │ │ │
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│ │ 🏆 Has superado al S&P 500 en 5 de 5 períodos │ │
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│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
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||
│ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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```
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## Dependencias
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### Épicas Requeridas
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- **OQI-003:** Datos de índices de mercado
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- **OQI-008:** Dashboard de portfolio
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### Datos Requeridos
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- Historial de precios de benchmarks
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- Historial de valor del portfolio
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- Tasa libre de riesgo (Treasury)
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## Especificaciones Técnicas Relacionadas
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- [ET-PFM-002: Cálculo de Métricas](../especificaciones/ET-PFM-002-calculo-metricas.md)
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## Historias de Usuario Relacionadas
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- US-PFM-010: Comparar portfolio vs benchmark
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- US-PFM-011: Ver métricas de comparación
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||
*Documento de requerimientos - Sistema NEXUS*
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*Trading Platform*
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