rckrdmrd c1b5081208 feat(ml): Complete FASE 11 - BTCUSD update and comprehensive documentation alignment

ML Engine Updates:
- Updated BTCUSD with Polygon API data (2024-2025): 215,699 new records
- Re-trained all ML models: Attention (R²: 0.223), Base, Metamodel (87.3% confidence)
- Backtest results: +176.71R profit with aggressive_filter strategy

Documentation Consolidation:
- Created docs/99-analisis/_MAP.md index with 13 new analysis documents
- Consolidated inventories: removed duplicates from orchestration/inventarios/
- Updated ML_INVENTORY.yml with BTCUSD metrics and training results
- Added execution reports: FASE11-BTCUSD, correction issues, alignment validation

Architecture & Integration:
- Updated all module documentation with NEXUS v3.4 frontmatter
- Fixed _MAP.md indexes across all folders
- Updated orchestration plans and traces

Files: 229 changed, 5064 insertions(+), 1872 deletions(-)

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Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>

2026-01-07 09:31:29 -06:00

8.9 KiB

Raw Blame History

id	title	type	status	priority	epic	project	version	created_date	updated_date
RF-PFM-002	Análisis de Riesgo	Requirement	Done	Alta	OQI-008	trading-platform	1.0.0	2025-12-05	2026-01-04

RF-PFM-002: Análisis de Riesgo

Épica: OQI-008 - Portfolio Manager Versión: 1.0 Fecha: 2025-12-05 Estado: Planificado Prioridad: P0 - Crítico

Descripción

El sistema debe proporcionar análisis de riesgo completo del portfolio, incluyendo métricas de volatilidad, VaR (Value at Risk), stress testing y sugerencias de optimización de riesgo.

Requisitos Funcionales

RF-PFM-002.1: Métricas de Volatilidad

El sistema debe calcular volatilidad histórica del portfolio
El sistema debe calcular volatilidad de cada posición
El sistema debe mostrar contribución de cada posición a la volatilidad total
El sistema debe comparar volatilidad vs benchmark
El sistema debe mostrar tendencia de volatilidad

RF-PFM-002.2: Value at Risk (VaR)

El sistema debe calcular VaR diario con 95% de confianza
El sistema debe calcular VaR con 99% de confianza (Premium)
El sistema debe mostrar VaR en monto ($) y porcentaje (%)
El sistema debe explicar qué significa el VaR para el usuario
El sistema debe alertar si VaR supera umbral configurado

RF-PFM-002.3: Análisis de Correlación

El sistema debe calcular matriz de correlación entre posiciones
El sistema debe identificar posiciones altamente correlacionadas
El sistema debe sugerir diversificación cuando hay alta correlación
El sistema debe mostrar correlación del portfolio vs mercado (Beta)

RF-PFM-002.4: Stress Testing

El sistema debe simular impacto de escenarios adversos
Escenarios predefinidos:
- Crash de mercado (-20%)
- Recesión económica
- Crisis de crypto (-50%)
- Subida de tasas de interés
El usuario debe poder crear escenarios personalizados (Premium)

RF-PFM-002.5: Métricas de Riesgo-Ajustadas

El sistema debe calcular Sharpe Ratio
El sistema debe calcular Sortino Ratio
El sistema debe calcular Information Ratio vs benchmark
El sistema debe calcular Maximum Drawdown
El sistema debe calcular Calmar Ratio (Premium)

RF-PFM-002.6: Alertas de Riesgo

Alertar cuando volatilidad supera umbral histórico
Alertar cuando VaR supera configuración del usuario
Alertar cuando concentración en un activo es alta
Alertar cuando correlación con mercado es extrema

Criterios de Aceptación

Feature: Análisis de Riesgo

Scenario: Ver métricas de riesgo
  Given soy usuario Pro con portfolio diversificado
  When accedo a la sección "Análisis de Riesgo"
  Then veo volatilidad del portfolio
  And veo Value at Risk (VaR) 95%
  And veo Sharpe Ratio
  And veo Maximum Drawdown

Scenario: Ver matriz de correlación
  Given tengo 5+ posiciones en mi portfolio
  When veo la sección de correlación
  Then veo matriz de correlación visual (heatmap)
  And veo posiciones más correlacionadas destacadas
  And veo sugerencia de diversificación si aplica

Scenario: Ejecutar stress test
  Given soy usuario Premium
  When selecciono escenario "Market Crash -20%"
  And ejecuto el stress test
  Then veo impacto estimado en mi portfolio
  And veo qué posiciones serían más afectadas
  And veo pérdida potencial en $

Reglas de Negocio

Regla	Descripción
RN-001	VaR calculado con método histórico (100 días)
RN-002	Sharpe Ratio usa tasa libre de riesgo 5% anual
RN-003	Alta correlación: > 0.7, Baja correlación: < 0.3
RN-004	Alertar si concentración > 30% en un activo
RN-005	Stress testing solo disponible para Pro/Premium
RN-006	Escenarios personalizados solo Premium

Dependencias

Épicas Requeridas

OQI-003: Datos históricos de precios
OQI-004: Posiciones del usuario

Datos Requeridos

Historial de precios (mínimo 100 días)
Posiciones actuales
Benchmark data (S&P 500)

Fórmulas y Cálculos

Volatilidad

σ = √(Σ(Ri - μ)² / (n-1))

Donde:
- Ri = Retorno diario
- μ = Media de retornos
- n = Número de observaciones

Value at Risk (VaR)

VaR_95% = μ - 1.65 × σ × √t × Portfolio_Value

Donde:
- μ = Media de retornos
- σ = Volatilidad
- t = Horizonte temporal (días)

Sharpe Ratio

Sharpe = (Rp - Rf) / σp

Donde:
- Rp = Retorno del portfolio
- Rf = Tasa libre de riesgo
- σp = Volatilidad del portfolio

Formato Visual

Dashboard de Riesgo

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Análisis de Riesgo                                          [Premium]   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│  ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐   │
│  │   VOLATILIDAD      │ │    VaR (95%)       │ │   SHARPE RATIO     │   │
│  │   18.5%            │ │   -$850            │ │   1.42             │   │
│  │   ↑ Sobre promedio │ │   -1.9% diario     │ │   ✓ Bueno          │   │
│  └────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────┘   │
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │
│  │ Matriz de Correlación               │ │  Contribución al Riesgo   │ │
│  │                                      │ │                           │ │
│  │      AAPL  TSLA  BTC   ETH          │ │  BTC    ███████████  45%  │ │
│  │ AAPL  1.0  0.65  0.2   0.1          │ │  TSLA   █████        22%  │ │
│  │ TSLA 0.65  1.0   0.3   0.2          │ │  AAPL   ████         18%  │ │
│  │ BTC   0.2  0.3   1.0   0.85         │ │  ETH    ███          15%  │ │
│  │ ETH   0.1  0.2   0.85  1.0          │ │                           │ │
│  │                                      │ │                           │ │
│  │ ⚠️ BTC y ETH muy correlacionados    │ │                           │ │
│  └──────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘ │
│                                                                          │
│  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │ Stress Test: Crash de Mercado -20%                                 │ │
│  │                                                                     │ │
│  │ Impacto Estimado: -$8,500 (-18.8%)                                 │ │
│  │                                                                     │ │
│  │ Posiciones más afectadas:                                          │ │
│  │ • TSLA: -$1,200 (alta volatilidad)                                 │ │
│  │ • BTC: -$4,000 (correlación con risk-off)                          │ │
│  └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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