rckrdmrd c1b5081208 feat(ml): Complete FASE 11 - BTCUSD update and comprehensive documentation alignment

ML Engine Updates:
- Updated BTCUSD with Polygon API data (2024-2025): 215,699 new records
- Re-trained all ML models: Attention (R²: 0.223), Base, Metamodel (87.3% confidence)
- Backtest results: +176.71R profit with aggressive_filter strategy

Documentation Consolidation:
- Created docs/99-analisis/_MAP.md index with 13 new analysis documents
- Consolidated inventories: removed duplicates from orchestration/inventarios/
- Updated ML_INVENTORY.yml with BTCUSD metrics and training results
- Added execution reports: FASE11-BTCUSD, correction issues, alignment validation

Architecture & Integration:
- Updated all module documentation with NEXUS v3.4 frontmatter
- Fixed _MAP.md indexes across all folders
- Updated orchestration plans and traces

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2026-01-07 09:31:29 -06:00

8.5 KiB

Raw Blame History

id	title	type	status	priority	epic	project	version	created_date	updated_date
RF-PFM-003	Rebalanceo de Portfolio	Requirement	Done	Alta	OQI-008	trading-platform	1.0.0	2025-12-05	2026-01-04

RF-PFM-003: Rebalanceo de Portfolio

Épica: OQI-008 - Portfolio Manager Versión: 1.0 Fecha: 2025-12-05 Estado: Planificado Prioridad: P1 - Alto

Descripción

El sistema debe proporcionar herramientas para rebalancear el portfolio, incluyendo detección de desviación de la asignación objetivo, sugerencias de rebalanceo y ejecución de órdenes de rebalanceo.

Requisitos Funcionales

RF-PFM-003.1: Asignación Objetivo

El usuario debe poder definir asignación objetivo por activo
El usuario debe poder definir asignación por tipo de activo
El sistema debe validar que la asignación sume 100%
El usuario debe poder guardar múltiples perfiles de asignación
El sistema debe proveer templates de asignación predefinidos

RF-PFM-003.2: Detección de Desviación

El sistema debe calcular desviación actual vs objetivo
El sistema debe alertar cuando desviación supera umbral
Umbrales configurables: 5%, 10%, 15%
El sistema debe mostrar cuándo fue el último rebalanceo
El sistema debe recomendar frecuencia de rebalanceo según perfil

RF-PFM-003.3: Plan de Rebalanceo

El sistema debe generar plan de rebalanceo automático
El plan debe mostrar órdenes necesarias (compras/ventas)
El plan debe considerar costos de transacción
El plan debe considerar implicaciones fiscales (Premium)
El usuario debe poder ajustar el plan manualmente

RF-PFM-003.4: Ejecución de Rebalanceo

El usuario debe poder revisar y aprobar el plan
El sistema debe ejecutar órdenes en secuencia óptima
El sistema debe primero vender, luego comprar
El usuario debe ver progreso de ejecución
El sistema debe notificar cuando complete

RF-PFM-003.5: Historial de Rebalanceos

El sistema debe guardar historial de rebalanceos
El usuario debe poder ver fecha, acciones y resultado
El usuario debe poder ver impacto de cada rebalanceo
El usuario debe poder exportar historial

Criterios de Aceptación

Feature: Rebalanceo de Portfolio

Scenario: Configurar asignación objetivo
  Given soy usuario Pro/Premium
  When accedo a "Configurar Asignación"
  Then puedo definir % para cada tipo de activo
  And puedo definir % para activos específicos
  And el sistema valida que sume 100%
  When guardo la configuración
  Then se establece como mi asignación objetivo

Scenario: Ver desviación de asignación
  Given tengo asignación objetivo configurada
  And mi portfolio ha cambiado de valor
  When veo el dashboard de rebalanceo
  Then veo asignación actual vs objetivo
  And veo desviación por activo
  And veo si necesito rebalancear

Scenario: Generar plan de rebalanceo
  Given mi desviación supera el umbral configurado
  When solicito "Generar Plan de Rebalanceo"
  Then el sistema genera lista de operaciones
  And muestra qué vender y qué comprar
  And muestra costos estimados de transacción
  And puedo ajustar el plan antes de ejecutar

Scenario: Ejecutar rebalanceo
  Given tengo plan de rebalanceo aprobado
  When confirmo "Ejecutar Rebalanceo"
  Then el sistema ejecuta las órdenes
  And veo progreso de ejecución
  And recibo notificación al completar
  And mi portfolio queda balanceado

Reglas de Negocio

Regla	Descripción
RN-001	Rebalanceo requiere plan Pro o Premium
RN-002	Umbral mínimo de desviación: 5%
RN-003	No rebalancear posiciones menores a $100
RN-004	Ejecutar ventas antes que compras
RN-005	Considerar spread bid-ask en estimaciones
RN-006	Máximo 10 operaciones por rebalanceo

Templates de Asignación

Conservador

template: conservative
allocation:
  bonds: 60%
  large_cap_stocks: 30%
  cash: 10%

Moderado

template: moderate
allocation:
  large_cap_stocks: 40%
  small_cap_stocks: 20%
  bonds: 30%
  cash: 10%

Agresivo

template: aggressive
allocation:
  large_cap_stocks: 40%
  small_cap_stocks: 30%
  emerging_markets: 15%
  crypto: 10%
  cash: 5%

Crypto Focused

template: crypto_focused
allocation:
  btc: 50%
  eth: 25%
  altcoins: 15%
  stablecoins: 10%

Wireframe

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Rebalanceo de Portfolio                                      [Premium]  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│  Asignación Actual vs Objetivo                                          │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                                                    │  │
│  │  Tipo         Objetivo    Actual    Desviación                    │  │
│  │  ─────────────────────────────────────────────                    │  │
│  │  Acciones     50%        ██████████ 55%    +5% ⚠️                 │  │
│  │  Crypto       30%        ████████   28%    -2%                    │  │
│  │  Bonos        15%        ███        12%    -3% ⚠️                 │  │
│  │  Cash         5%         ██         5%     0%                     │  │
│  │                                                                    │  │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                          │
│  ⚠️ Tu portfolio tiene desviación de +5% en acciones                    │
│                                                                          │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│  │ Plan de Rebalanceo Sugerido                                         ││
│  │                                                                      ││
│  │  1. VENDER $1,200 de AAPL                                           ││
│  │  2. COMPRAR $800 de BND (bonos)                                     ││
│  │  3. COMPRAR $400 de BTC                                             ││
│  │                                                                      ││
│  │  Costos estimados: $4.50 en comisiones                              ││
│  │                                                                      ││
│  │  [Ajustar Plan]                    [✓ Ejecutar Rebalanceo]          ││
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│                                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Dependencias

Épicas Requeridas

OQI-004: Cuentas de inversión (posiciones)
OQI-003: Ejecución de órdenes

APIs Externas

Market data para precios
Order execution API

Especificaciones Técnicas Relacionadas

ET-PFM-004: Motor de Rebalanceo

Historias de Usuario Relacionadas

US-PFM-005: Configurar asignación objetivo
US-PFM-006: Ver necesidad de rebalanceo
US-PFM-007: Ejecutar rebalanceo

Documento de requerimientos - Sistema NEXUS Trading Platform

8.5 KiB Raw Blame History