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trading-platform/docs/02-definicion-modulos/OQI-008-portfolio-manager/requerimientos/RF-PFM-005-comparacion-benchmark.md
rckrdmrd c1b5081208 feat(ml): Complete FASE 11 - BTCUSD update and comprehensive documentation alignment 
ML Engine Updates:
- Updated BTCUSD with Polygon API data (2024-2025): 215,699 new records
- Re-trained all ML models: Attention (R²: 0.223), Base, Metamodel (87.3% confidence)
- Backtest results: +176.71R profit with aggressive_filter strategy

Documentation Consolidation:
- Created docs/99-analisis/_MAP.md index with 13 new analysis documents
- Consolidated inventories: removed duplicates from orchestration/inventarios/
- Updated ML_INVENTORY.yml with BTCUSD metrics and training results
- Added execution reports: FASE11-BTCUSD, correction issues, alignment validation

Architecture & Integration:
- Updated all module documentation with NEXUS v3.4 frontmatter
- Fixed _MAP.md indexes across all folders
- Updated orchestration plans and traces

Files: 229 changed, 5064 insertions(+), 1872 deletions(-)

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-01-07 09:31:29 -06:00

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Raw Blame History

id title type status priority epic project version created_date updated_date
RF-PFM-005 Comparación con Benchmarks Requirement Done Alta OQI-008 trading-platform 1.0.0 2025-12-05 2026-01-04

RF-PFM-005: Comparación con Benchmarks

Épica: OQI-008 - Portfolio Manager Versión: 1.0 Fecha: 2025-12-05 Estado: Planificado Prioridad: P1 - Alto

Descripción

El sistema debe permitir al usuario comparar el rendimiento de su portfolio contra benchmarks de mercado y otros índices de referencia para evaluar su desempeño relativo.

Requisitos Funcionales

RF-PFM-005.1: Benchmarks Disponibles

  • El sistema debe soportar múltiples benchmarks:
    • S&P 500 (SPY)
    • NASDAQ 100 (QQQ)
    • Dow Jones (DIA)
    • Russell 2000 (IWM)
    • Total Market (VTI)
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
  • El usuario debe poder seleccionar benchmark de comparación
  • El usuario debe poder guardar benchmark favorito

RF-PFM-005.2: Gráfico Comparativo

  • El sistema debe mostrar gráfico con portfolio vs benchmark
  • Ambas líneas deben normalizarse al mismo punto de inicio
  • El usuario debe poder cambiar timeframe (1m, 3m, 6m, 1y, All)
  • El gráfico debe mostrar diferencia (alpha) en hover
  • El gráfico debe destacar períodos de over/underperformance

RF-PFM-005.3: Métricas de Comparación

  • El sistema debe calcular Alpha (rendimiento exceso vs benchmark)
  • El sistema debe calcular Beta (correlación con mercado)
  • El sistema debe calcular R-squared (correlación)
  • El sistema debe calcular Tracking Error
  • El sistema debe calcular Information Ratio

RF-PFM-005.4: Análisis de Períodos

  • El sistema debe mostrar rendimiento por período vs benchmark
  • Tabla comparativa: 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y, YTD
  • Destacar períodos donde superó al benchmark
  • Mostrar cuántos períodos ganó vs benchmark

RF-PFM-005.5: Benchmark Personalizado

  • El usuario debe poder crear benchmark personalizado (Premium)
  • Combinar múltiples índices con pesos
  • Guardar y reusar benchmarks personalizados

Criterios de Aceptación

Feature: Comparación con Benchmarks

Scenario: Comparar con S&P 500
  Given tengo portfolio con historial de rendimiento
  When selecciono benchmark "S&P 500"
  Then veo gráfico comparativo portfolio vs S&P 500
  And veo métrica Alpha
  And veo si estoy superando al benchmark

Scenario: Ver métricas comparativas
  Given estoy comparando con benchmark
  When veo la sección de métricas
  Then veo:
    | Métrica | Descripción |
    | Alpha | Rendimiento exceso anualizado |
    | Beta | Sensibilidad al mercado |
    | Sharpe vs Benchmark | Comparación de eficiencia |
    | Tracking Error | Desviación del benchmark |

Scenario: Análisis por período
  Given comparo mi portfolio con NASDAQ
  When veo el análisis por período
  Then veo tabla con rendimientos:
    | Período | Mi Portfolio | NASDAQ | Diferencia |
    | 1 mes | +5% | +3% | +2% ✓ |
    | 3 meses | +8% | +10% | -2% |
    | 1 año | +25% | +20% | +5% ✓ |

Reglas de Negocio

Regla Descripción
RN-001 Benchmark default: S&P 500
RN-002 Alpha calculado anualizado
RN-003 Beta calculado con regresión lineal (52 semanas)
RN-004 Benchmark personalizado solo Premium
RN-005 Máximo 3 benchmarks en comparación simultánea

Fórmulas

Alpha

Alpha = Rp - [Rf + β × (Rm - Rf)]

Donde:
- Rp = Retorno del portfolio
- Rf = Tasa libre de riesgo
- β = Beta del portfolio
- Rm = Retorno del mercado (benchmark)

Beta

β = Cov(Rp, Rm) / Var(Rm)

Donde:
- Cov = Covarianza entre portfolio y benchmark
- Var = Varianza del benchmark

Information Ratio

IR = (Rp - Rb) / Tracking Error

Donde:
- Rp = Retorno del portfolio
- Rb = Retorno del benchmark
- Tracking Error = σ(Rp - Rb)

Wireframe

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Comparación vs Benchmark                                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│ Benchmark: [S&P 500 ▾]    [+ Agregar benchmark]                         │
│                                                                          │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│ │                    Portfolio vs S&P 500                             │  │
│ │                                                                     │  │
│ │  +30% ─                                    ╱─── Tu Portfolio (+28%) │  │
│ │  +20% ─                            ╱──────╱                         │  │
│ │  +10% ─                    ╱──────╱                                 │  │
│ │    0% ─────────────────╱──────────────── S&P 500 (+22%)            │  │
│ │  -10% ─────────────────────────────────────────────                │  │
│ │        Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep         │  │
│ │                                                                     │  │
│ │    [1M] [3M] [6M] [YTD] [1Y] [3Y] [All]                            │  │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                          │
│ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐   │
│ │   ALPHA            │ │    BETA            │ │ INFORMATION RATIO  │   │
│ │   +6.0%            │ │    0.85            │ │   0.72             │   │
│ │   Anualizado       │ │   Menor volatilidad│ │   Bueno            │   │
│ └────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────┘   │
│                                                                          │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│ │ Comparación por Período                                             │  │
│ │                                                                     │  │
│ │ Período   Mi Portfolio    S&P 500    Diferencia                    │  │
│ │ ─────────────────────────────────────────────────                  │  │
│ │ 1 día     +0.8%          +0.5%      +0.3% ✓                        │  │
│ │ 1 sem     +2.1%          +1.8%      +0.3% ✓                        │  │
│ │ 1 mes     +5.2%          +4.0%      +1.2% ✓                        │  │
│ │ 3 meses   +12.5%         +10.2%     +2.3% ✓                        │  │
│ │ YTD       +28.0%         +22.0%     +6.0% ✓                        │  │
│ │                                                                     │  │
│ │ 🏆 Has superado al S&P 500 en 5 de 5 períodos                      │  │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Dependencias

Épicas Requeridas

  • OQI-003: Datos de índices de mercado
  • OQI-008: Dashboard de portfolio

Datos Requeridos

  • Historial de precios de benchmarks
  • Historial de valor del portfolio
  • Tasa libre de riesgo (Treasury)

Especificaciones Técnicas Relacionadas

Historias de Usuario Relacionadas

  • US-PFM-010: Comparar portfolio vs benchmark
  • US-PFM-011: Ver métricas de comparación

Documento de requerimientos - Sistema NEXUS Trading Platform